RSI Индикатор (Индекс Относительной Силы)

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

Индекс относительной силы (RSI).

Индексом относительной силы является один из наиболее популярных индикаторов, который хорошо работает на торговом рынке.

Такое название термину дал его разработчик Уэллсом Уайлдер. Формула, для определения индикатора состоит из двух величин:

• U (n) – сумма положительных ценовых изменений завершения n промежутков,
• D (n) – сумма отрицательных ценовых изменений тех временных промежутков, продажи в которых закончились со сниженной стоимостью в сравнении с предыдущим периодом.

Таким образом, индекс относительной силы (RSI) показывает динамику изменения цен в сторону их перемещения, преображает стоимость в процент, показывая места покупки (до 30%) и реализации (свыше 70%).

Так же как и стохастический осциллятор, который является известным техническим термином, индекс относительной силы (RSI) определяет, какой на самом деле является стоимость исследуемого предмета, по сравнению с ценами прошлых периодов. В стохастике, индекс относительной силы определяется в процентах, составляя полные грани предложений и спроса, больше или меньше которых индикатор не попадает.

Данный индикатор не похож на остальные имеющиеся индикаторы, определяющие сравнительную ценовую силу изменений. В своём большинстве осцилляторы владеют не одной ценой для выявления силы определённого индекса по отношению к другому. При этом индекс относительной силы работает только с данными прошлых периодов исследуемого объекта, тем самым показывая его силу преобразования относительно собственных показателей.

Рейтинг лучших платформ бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

Способ определения индекса относительной силы

Вычисляя индекс относительной силы (RSI) используется только информация о цене и единый показатель, который подсчитывает количество данных о прошлой стоимости. Таким образом, насколько больше информации имеется, настолько достоверным является индикатор. Уэллес Уайлдер отдал предпочтение использованию 14-ти периодов при расчётах индекса относительной силы. Но здесь также может использоваться любая другая цифра относительной шкалы периодичности, предвиденной продолжительности предсказаний, периода исследованной информации, собственных преимуществ и прочее.

Для расчёта индекса относительной силы нужно определить промежутки закрытия, давшие доход от предыдущих периодов, стоимость которых уменьшилась по отношению к прежнему периоду. Иначе говоря, прежде чем приступить к анализу, необходимо изучить стоимости завершения всех индикаторов прежних периодов. Если следовать предложениям, то необходимо ознакомиться с 14-ю прежними ценами и распределить их по группам, которые включают в себя рост и падение.

Далее следует рассчитать общую величину увеличения и упадка, и начать подсчёт RSI.

Средняя величина ценового возрастания и снижения в течении предыдущих периодов очень важна для расчёта индекса относительной силы. Кроме того, при наличии определённых данных о стоимости, индикатор возможно вычислить только лишь с первого периода, так как остальные временный промежутки будут использованы для расчётов средней величины возрастания или падения для 1-го определения RSI.

Для определения величины среднего роста и падения начального периода, нужно начинать с общего подсчёта среднего возрастаний и упадка. Величина для среднего возрастания в каждом периоде – составляет сумму настоящей прибыли (убытка) и общего среднего увеличения (снижения) за предыдущий период, помноженный на индикатор первого периода и разделённый на общий индикатор.

Затем для каждого промежутка необходимо поделить величину среднего возрастания на число среднего падения. В результате чего получается относительная сила. Добавив к определённой цифре 1, поставив полученную сумму в знаменатель, а в числитель 100. После необходимо отнять полученную дробь от ста, в результате чего получается индекс относительной силы настоящего периода.

Выбор редакции:  Финансовый этикет (видео урок)

Использование индикатора RSI аналогично работе со Стохастиком, продажа осуществляется в зоне перекуплености выше 70, продажа в зоне перепроданости ниже 30. При этом цена должна совершить разворот и стремится покинуть одну из зон. Так же ориентиром при открытии сделок служит то как близко цена находится от этих зон и в какую сторону в это время движется. Другие полезные инструменты технического анализа вы найдете в разделе индикаторы форекс.

RSI Индикатор (Индекс Относительной Силы)

Можно смело утверждать, что на сегодняшний день сглаживание данных для расчета индикатора RSI применяется на базе наиболее продвинутых алгоритмов, что является уже стандартной ситуацией. Также можно констатировать наличие перехода в направлении от применяемых на сегодняшний день алгоритмов усреднения, к новаторским разработкам в данной сфере, например алгоритма адаптивного сглаживания, ультралинейного сглаживания, сглаживания на базе параболической аппроксимации на основе линейной регрессии, а также алгоритмов сглаживания, основанных на алгоритме Тильсона и т.д. В данной теме очень плодотворно работал Николай Косицин. Он разместил для свободного скачивания наработанные библиотеки функций, кроме того, несколько адаптированных индикаторов, применяющих оговоренные функции усреднения. Такие модифицированные параметры RSI весьма полезны.

Еще один существующий путь для расширения возможностей индикатора RSI заключается в совмещении индекса относительной силы с определенными другими индикаторами. К одному из таких индикаторов, применяемых, пожалуй, гораздо чаще других, является построение скользящей средней по точкам графика RSI. Данную методику мы подробно изучили в одной из предыдущих статей цикла, посвященного индикатору RSI.

Полосы Боллинджера и осциллятор RSI

Помимо применения скользящих средних, распространен метод, при котором задействованы канальные индикаторы, например Боллинджер и RSI или конверты и RSI. За счет применения в совокупности с индикатором RSI канальных индикаторов, интерпретация сигналов несколько упрощается. Это обусловлено изменением уровней перекупленности и перепроданности на динамические, то есть они движутся одновременно с графиком RSI. Еще одно свойство такого взаимодействия заключается в способности канала показывать направление тренда.

На рисунке 1 изображена совокупность Боллинджер и RSI, где полосы Боллинджера построены по точкам значений RSI. Аналогично поведению индикатора RSI, который способен повторять и даже опережать ценовые движения, полосы Боллинджера, построенные по значения индикатора RSI, способны подавать более ранние и достоверные сигналы на покупку.

Эффективно применяя на практике индикатор Боллинджера, можно добиться гораздо лучших результатов, при использовании полос Боллинджера, выстроенных на основании значений RSI. Также предоставляется возможным учитывать при этом другие сигналы, поступающие от индикатора RSI. Обратите внимание на рисунок 1. На нем показан ценовой разворот в наивысшей точке графике. Его прогнозирование, исходя только из ценового графика и полос Боллинджера очень не надежно.

В то время, как индекс относительной силы демонстрирует своим графиком бычью дивергенцию и изменение направления полос Боллинджера, это говорит о смене тренда. Следует отметить, что отскок от верхней полосы Боллинджера, являющийся сигналом на открытие краткосрочной позиции, на графике индикатора RSI осуществился раньше, чем на ценовом.

Выбор редакции:  Минимальный депозит в Utrader и другие счета брокера

Осциллятор RSI и конверты (Envelopes)

На рисунке 2 можно видеть наглядные примеры, где индикатор RSI используется наряду с двумя конвертами. Параметры построения конвертов были использованы такие: период скользящей средней 30, смещение 3 и тип усреднения Linear Weighted. Значение отклонений — 25% и 50%. Значимость сигналов, которые генерирует осциллятор RSI, значительно увеличивается при определенном его положении относительно конвертов.

Отмечаем, что основные колебания графика RSI осуществляются в середине 25%-го конверта. При этом последующий отскок от границы 50%-го конверта снова в область 25%-го конверта прогнозирует скорый разворот.

Модифицированный Эхлерсом индекс относительной силы

Джон Эхлерс предлагает индекс относительной силы в довольно продвинутой вариации. В его случае осуществляется шкалирование индикатора RSI, дальнейшему сглаживанию и обратному преобразованию Фишера. В результате имеем осциллятор RSI, способный генерировать вполне понятные и четкие сигналы.

Согласно рекомендации Эхлерса правила торговли развиваются в такой последовательности: покупка осуществляется при пересечении индикатором в восходящем направлении -0.5 или при пересечении вверх отметки 0.5, если перед этим индикатор пересек в верхнем направлении -0.5. Продажа осуществляется в случае пересечения индикатором отметки 0.5 по направлению вниз, либо пересекает -0.5 тоже вниз, когда перед этим он не пересек вниз отметку 0.5. При этом изложенные им правила, как вы заметили, не вполне зеркальны, это может быть обусловлено мнением автора о более рискованных продажах на коротких позициях.

На рисунке 3 можно видеть пример, на котором продвинутый индекс относительной силы можно сравнить с его классическим вариантом (скачать модифицированный RSI можно по ссылке в конце статьи). Преимущества такого преобразованного индикатора заключаются в простоте и наглядности, а вот недостатки в том, что он чересчур упрощает график RSI, из-за чего отслеживание некоторых важных сигналов, генерируемых индикатором RSI, становится просто невозможным.

Кроме сочетаний боллинджер и RSI, конвертов и других описанных нами, на базе индикатора индекса относительной силы, возможно строить MACD и многие другие индикаторы.

Индикатор Индекс относительной силы RSI

Индекс относительной силы RSI — один из самых популярных осцилляторов у участников фондового рынка, сигналы которого бывают очень полезны для определения силы тренда, прогноза дальнейшего движения цены, а также при техническом анализе для принятия решения о совершении сделки. Разработал его Уэллс Уайлдер в 1978 году.

Этот индикатор отслеживает относительные изменения между повысившимися и понизившимися ценами за определенный период и прорисовывается в шкале 0-100%. Уайлдер использовал двухнедельное усреднение — 14 дней. Многие трейдеры (и я в том числе) сейчас используют 10-дневной период (две недели без выходных), считая его чуть более точным.

Покупки допустимы только после того, как спуск прекратился, и цена начала карабкаться вверх. Не надо строить из себя героя и пытаться поймать акцию на самом дне. Майк Беллафиоре. Один хороший трейд.

Торговые сигналы Индекса относительной силы

Дивергенция и конвергенция

Самыми сильными сигналами индикатора являются дивергенция и конвергенция. Эти понятия подробно разбирались на странице Опережающие индикаторы — осцилляторы. И на графике ниже хорошо видно, как дивергенция на индикаторе RSI нас предупреждает о том, что долгий восходящий тренд завершается и разворачивается. И обратите внимание, что осциллятор предупреждает нас о возможном развороте намного раньше, чем сформировалась разворотная фигура графического анализа Двойная вершина.

Выбор редакции:  Бинарные опционы Йошкар-Ола

Что в этом случае можно предпринять:

  • Долгосрочные инвесторы, обнаружив такой сигнал на графике Индекса ММВБ, могут своевременно защитить свой капитал, обменяв паи ПИФов акций на паи облигаций и переждать падение без потерь.
  • Самостоятельные инвесторы, удерживающие купленные акции, могут сохранить свою заработанную на тренде прибыль, подтянув плотнее стоп-лосс.
  • Спекулянты, конечно же, могут открыть короткие позиции, в надежде, что поймали вершину рынка. Но это рискованно. В данном примере шортить допустимо при получении дополнительного сигнала, например, — пробоя поддержки, чтобы зашортить бумагу, когда цена вернётся протестировать поддержку снизу.

Модели разворота

График RSI имеет способность образовывать фигуры классического технического анализа, например, на нем можно провести линию тренда и канала или обнаружить фигуру «голова и плечи». На графике ниже — любопытная ситуация. Многонедельный нудный боковик, казалось бы, близко не предвещает роста. Но на RSI мы уже можем видеть сигналы, которые показывают, что быки начинают набирать силы и дают нам повод искать подходящую возможность для скорого входа в рынок:

  • Во-первых, на графике индикатора вторая вершина выше первой.
  • Во-вторых, мы можем построить на нем линию восходящего тренда.
  • Ну и третий бычий сигнал — график индикатора оттолкнулся от 50% уровня.

Что в этом случае можно предпринять:

  • Спекулянтам пора закрывать короткие позиции, не дожидаясь убытков по стопу. Этот график — недельный и при наличии на нем таких сигналов, можно искать возможность для открытия длинной позиции на более мелком масштабе — дневном или часовом (например, при пробое локального максимума). Но для начала открываться лучше только на половину предназначенной для сделки суммы. Смело увеличивать позицию можно только после пробоя ценой сильного сопротивления (синяя линия).
  • Инвесторы, обнаружив такой сигнал на графике Индекса ММВБ, могут обменивать паи облигаций на паи индексного фонда или покупать (докупать) акции(или паи) чтобы их капитал опять смог зарабатывать на росте рынка. Или, если это график одного эмитента, пополнить свой инвестиционный портфель его акциями.

Пересечение уровней перекупленности и перепроданности

Другая разновидность сигналов RSI — это пересечение уровней перекупленности и перепроданности. Во-первых, этот сигнал можно использовать в качестве фильтра, чтобы избежать довольно распространенной ошибки новичков — совершения сделки тогда, когда уже слишком поздно. Правила такого фильтра просты — не покупать, когда график индикатора находится в зоне перекупленности (близко к 100%) и не продавать, когда график RSI в зоне перепроданности, близкой к 0%. Сигналом же к совершению сделки (но при наличии дополнительных, подтверждающих сигналов), может быть выход из «проблемной» зоны:

Также осциллятор RSI помогает трейдерам определить силу действующего на рынке тренда. На графике ниже долгий и сильный восходящий тренд характеризуется стабильным ходом осциллятора в районе выше 50%:

Все вышесказанное совсем не означает, что вы застрахованы от обмана индикатора. На сильном тренде RSI также, как и другие осцилляторы, может подавать ложные сигналы, поэтому будьте бдительны и при принятии решения о сделке используйте дополнительные сигналы и индикаторы. Например, скользящие средние.

Осциллятор может и обмануть вас, и первым предупредить о смене тренда. Эрик Найман. Малая энциклопедия трейдера.

Эти брокеры бинарных опционов дают бонусы за регистрацию счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

Добавить комментарий