Риск менеджмент в бинарных опционах. Прогнозируемые потери при торговле на рынке

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

Риск менеджмент в трейдинге. Практическое руководство трейдера

Грамотное управление рисками и соблюдение риск менеджмента в трейдинге является залогом успеха любого трейдера! Но, к сожалению, трейдеры очень мало времени уделяют этому вопросу, концентрируясь на поиске различных прибыльных стратегий и индикаторов.

Однако, благодаря лишь инструментам технического анализа вы никогда не добьётесь стабильного результата, а ваша кривая доходности будет больше похожа на американские горки, нежели на очаг стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Именно поэтому очень важно не только знать, как контролировать свои риски, но и на практике реализовывать свои знания.

В прошлой статье, которая была посвящена мани менеджменту, мы рассмотрели базовые правила инвестора и трейдера, которые в первую очередь защищают вас от глупых потерь депозита.

Сегодня же мы рассмотрим практическую плоскость управления капиталом, а также познакомимся с различными методами риск менеджмента и постараемся выявить плюсы и минусы той или иной модели.

Риск менеджмент в трейдинге: правила

Между торговлей бинарными опционами и игрой в рулетку на черное или красное в казино, просматривается огромная схожесть, включая и то, что как казино играет против игрока. Рынок, в свою очередь, ведет такую же активную борьбу с трейдером.

Рейтинг лучших платформ бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

Но, если в казино игрок бессилен, то с рынком вполне можно играть на равных. А, при правильном управлении рисками и капиталом, в большинстве случаев переигрывать его!

Та же математическая вероятность 50/50 позволяет (выше/ниже, черное/красное), интерпретировать множество моделей управления капиталом с азартных игр на рынок бинарных опционов, что собственно давно уже сделано и на рынке Форекс.

Итак, предлагаю познакомиться с самыми популярными методами и правилами риск менеджмента , которые применяют профессиональные трейдеры.

Дробление депозита на кратное число ставок

Дробление депозита на кратное число ставок – это самый простой и довольно распространенный метод риск менеджмента в трейдинге, суть которого сводится к тому, что трейдер дробит свой депозит на равное число ставок и увеличивает объем позиции по мере роста капитала.

Выглядит данный подход следующим образом: трейдер, обладая депозитом в 100 долларов дробит эту суму на 50 ставок, то есть 100/50=2 доллара на одну ставку. Затем торгует до тех пор, пока заработок не достигнет 100% от первоначального депозита, что в нашем случае будет составлять 100 долларов.

После того, как депозит вырос на 100$, происходит новое вычисление первоначальной ставки и дробление общей суммы, что на примере будет равно (100+100)/50=4 доллара.

Далее торговля опять ведется до достижения 100% от депозита, в нашем примере 100 процентов от 200 долларов равно 200 и на балансе будет находиться 400$. После нового дробления 400/50 получите 8 долларов на одну ставку.

Благодаря этому подходу вы максимально снизите риски, причем по мере роста капитала вы будете рисковать небольшой суммой, а благодаря планомерному наращиванию ставки по мере роста капитала вы не будете ощущать психологической нагрузки.

Риск определённым процентом от депозита на одну ставку

Если читали статью про мани менеджмент, то вы уже видели рекомендации о том, что риск на одну сделку не должен превышать 2% от общей суммы депозита.

Правила риск менеджмента гласят, что именно такой процент наиболее оптимально подходит для любого трейдера! Собственно эта рекомендация звучит постоянно на всех ресурсах и во многих книгах.

Но, несмотря на это, трейдеры очень долгое время отвергали данную модель управления рисками, пока знаменитый трейдер Лари Вильямс не выиграл всемирный конкурс трейдеров на фьючерсном рынке, показав доходность в 11 тысяч процентов от первоначального депозита, в то время как другие профи еле-еле преодолели отметку в 100 процентов.

На практике расчет суммы ставки происходит таким образом: Размер капитала * 2 процента. Для примера — если у трейдера депозит составляет 100 долларов, то сумма его ставки равна 100*2%=2 доллара.

Выбор редакции:  Брокеры бинарных опционов с демо счетом

Допустим, вы приобретаете опцион за 2$ и получаете прибыль 90% от ставки, что будет составлять 1,8 доллара. Следующая ставка должна будет рассчитываться уже из суммы 101.8*2%=2.036.

В прибыли вы заработаете 1,832, а ваш депозит составит 101.8+1,832=103,632. Далее при расчете новой ставки вложения умножаем депозит 103,632*2%=2.072. Если ставка оказывается убыточной, мы просто высчитываем 2 процента из полученного депозита.

Плюсом данного правила риск менеджмента является планомерное, но довольно быстрое наращивание депозита, однако в момент получения убытка вы все же будете рисковать большей суммой.

Метод Мартингейла

Мартингейл – одна из самых популярных моделей управления капиталом, которая позволяет получить прибыль даже с убыточной торговой стратегии, но при этом вы рискуете практически всем депозитом. Данная модель крайне опасная, но и в тоже время крайне прибыльна, поскольку позволяет извлекать прибыль практически в любых рыночных условиях.

Суть метода мартингейла состоит в том, чтобы удваивать вашу первоначальную ставку в случае получения убытка. Удвоение ставки происходит до тех пор, пока вы не отобьете убыток и не получите прибыль в размере первоначальной ставки.

Более детально по данному методу риск менеджмента уже были отдельные статьи и вы можете его изучить детально на этой и этой страничках.

В заключение стоит отметить, что не соблюдая риск менеджмент в трейдинге вы обрекаете себя на провал, поэтому обязательно перейдите от теории к практике.

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Эффективное применение риск менеджмента в торговле опционами

Риск менеджмент в бинарных опционах — что это? В терминологии финансовых рынков под этим термином предполагается свод правил, которые важно соблюдать на практике для эффективного управления собственными средствами. Это позволит не только значительно снизить вероятность неблагоприятного исхода сделки, но и извлечь максимум прибыли от ценового импульса, составив подробный торговый план с различными сценариями поведения графика. Однако прежде чем разобраться в тонкостях практического применения риск менеджмента следует более подробно рассмотреть общепринятое определение.

При вводе в адресную строку браузера запроса «риск менеджмент Википедия» отображается следующее определение:

Как можно заметить, основной задачей применения риск менеджмента является снижение вероятности неблагоприятного исхода при реализации проекта. Если говорить о торговле бинарными опционами, то под реализацией проекта следует полагать результат сделки. Этого возможно добиться если заранее составить торговый план и контролировать риски в ходе торговли.

Секреты составления плана торговли

Для большинства начинающих трейдеров ценовой график является хаотичной линией, которая движется в хаотичном направлении, независимо от фундаментальных факторов. Многие новички, после нескольких неудачных попыток торговли, решают испробовать на практике торговлю по новостям. По логике все выглядит просто: если фактические макроэкономические показатели выше/ниже предыдущих, то цена актива должна измениться в соответствующем направлении. В середине прошлого века все было именно так и многие участники торгов на фондовом рынке могли применять эти знания на практике.

Благодаря интенсивной активности маркет мейкеров и значительному обороту частного капитала на валютном рынке (более 4 млрд. ежедневно), основной движущей силой в ценообразовании финансовых инструментов стали торговые объемы. Иными словами, независимо от макроэкономических показателей цена актива будет двигаться в том направлении, в котором её направят крупные участники торгов посредством значительных капиталовложений. Например:

В начале февраля 2020 года публиковались ежемесячные данные об индексе деловой активности в секторе услуг. Это новость не является настолько важной, чтобы спровоцировать ценовой импульс, однако все зависит от активности маркетмейкеров. Составить точный торговый план не владея достоверной информацией о текущем торговом обороте просто невозможно. Все необходимые данные можно увидеть на кластерном графике:

За 1 час до публикации новости на рынке фьючерсов можно наблюдать существенное повышение торговой активности. Обратив внимание на индикатор дельты, который строится в дополнительном окне, можно заметить что ее значение отрицательное. Это значит, что число контрактов на продажу приведет к снижению стоимости актива. В результате на практике получается следующее:

Правильный анализ рыночных данных позволяет открывать позиции максимально корректно. В таком стиле торговли есть один существенный недостаток, который не позволяет начинающим трейдерам начать торговать опционами и фиксировать стабильную прибыль. Стоимость ПО для получения оперативной рыночной информации напрямую от поставщиков ликвидности составляет минимум 150 USD в месяц. При этом важно помнить об одном из главных правил мани менеджмента, максимальные инвестиции в торговлю на финансовых рынках не должны превышать более 20% от всего имеющегося у пользователя капитала. В противном случае будет крайне сложно избавиться от эмоционального дискомфорта в торговле, и принимать объективные решения.

Выбор редакции:  Брокер Xcryptie - отзывы трейдеров и клиентов

Практическое применение

Как открывать сделки с применением правил риск менеджмента, но не владея актуальными рыночными данными? Важно понимать, что публикация важных макроэкономических сведений является поводом для открытия торговых позиций для многих крупных инвесторов, что и приводит к формированию локального тренда.

Открывая сделки в этот период можно быть уверенным, что после публикации новости график начнет уверенное движение либо вверх, либо вниз. Третьего варианта быть не может. Даже не владея точными значениями дельты объемов в этот период возможно заработать, если правильно использовать риск менеджмент в трейдинге. Для этого важно верно оперировать статистическими данными. Например:

  1. На основании истории ценовых графиков достоверно известно, что при выходе новостей на графиках отображается ценовой импульс, после чего формируется локальный тренд или длительная коррекция.
  2. Если ценовой импульс больше средней дневной волатильности актива, то с вероятностью в 99% следует ждать коррекции.
  3. Отсутствие ценового импульса говорит не об отсутствии торговых объемов, а об их накоплении, то есть под влиянием макроэкономических данных локальный тренд будет сформирован.

Если правильная трактовка кластерных графиков позволяет опытным трейдерам с точностью открывать торговые позиции в большинстве случаев, то новичкам приходится составлять торговый план в соответствии с правилами риск менеджмента. Вот пример:

  1. В экономическом календаре следует ознакомиться с прогнозом по определенному экономическому событию и рассматривать открытие первой сделки в направлении прогнозов аналитиков объемом не более 1,5-2% от депозита.
  2. Если под влиянием торговых объемов прогноз будет не реализован, то потребуется открыть еще 2 сделки с аналогичным объемом. При интенсивном ценовом импульсе в период публикации новости, диапазон которого больше или равен дневной волатильности, 2 сделки с равным объемом и периодом экспирации должны быть открыты в противоположном от импульса направлении. Такой подход оправдан статистическими данными.
  3. Если диапазон импульса меньше дневной волатильности актива, то вероятнее всего тренд сформируется именно в направлении этого импульса после кратковременной коррекции. В этом случае потребуется дождаться закрытия 2-3 свечей и поочередно открыть 2 сделки с периодом экспирации в 1,5-2 часа в направлении ценового импульса.

Внимание! Данную информацию не следует воспринимать в качестве конкретны торговых рекомендаций. Развитие каждой рыночной ситуации зависит от множества факторов, которые важно учитывать при составлении плана. Сведения представлены исключительно в качестве примера.

Заключение

Риск менеджмент в бинарных опционах следует воспринимать исключительно как ряд правил, объединяющих нормы мани менеджмента с составлением торгового плана на основе личных наблюдений, статистических показателей и фундаментальных факторов. Финансовый рынок является довольно сложной структурой, в которой все взаимосвязано.

Понимание ценообразования финансовых инструментов придет только с практическим опытом торговли. Риск менеджмент – это инструмент, который позволит оптимизировать убытки и значительно ускорит процесс понимания рынка. В книге «Торговый Хаос» Билл Вильямс дал очень меткое определение финансовым рынкам, назвав принцип ценообразования хаотичной закономерностью, которую возможно изучить и понять, однако для этого потребуется время. Ознакомиться с этой книгой рекомендуется начинающим трейдерам и не только.

Риск менеджмент в бинарных опционах

Этот вопрос мы уже затрагивали вскользь, подробности по этой ссылке, но в прошлом материале упор делался на надежные торговые стратегии. Сегодня же поговорим о риск менеджменте в общем, разберемся, что заставляет трейдеров допускать одни и те же ошибки и можно ли от них избавиться. Риск менеджмент в бинарных опционах – один из ключевых факторов успеха.

Теория риск менеджмента

В классической теории выделены 4 подхода к управлению рисками:

  • уклонение – применительно к трейдингу это означает непринятие стиля торговли с высокой вероятностью потерь. То есть трейдер, например, не торгует вкладывая по каждой сделке 20-30% от депозита ограничиваясь жестко заданной в виде доли от депозита стоимостью опциона;

Рекомендуем не ставить в сделке более чем 2-3% от депозита. В исключительных ситуациях можете повысить стоимость опциона до 5% от капитала. Это позволит вам не слить депозит если ваша ТС выдаст серию убыточных сделок.

  • принятие – как и предыдущий пункт относится к манименеджменту. Трейдер осознанно принимает вероятность потери, но у него есть депозит достаточного размера и допустимые потери по сделке установлены на приемлемом уровне;
  • снижение – в трейдинге суть методики заключается том, чтобы сделать свою торговую стратегию более гибкой. Риски в бинарных опционах никуда не денутся, но ТС будет более гибкой и лучше будет приспосабливаться к рынку. Не обязательно пытаться сделать так, чтобы, наример, трендовая ТС стала работать и во время флета. Достаточно ввести фильтр, отсекающий потенциально убыточные участки рынка (для трендовой торговой системы нужно отсечь флетовые участки рынка);
  • передача – торговлю трейдер передает третьему лицу либо торговому советнику. В итоге вся ответственность ложится либо на плечи управляющего счетом, либо на торговый робот.
Выбор редакции:  177.91% за месяц

Полагаться на 100% на торговых роботов не стоит. Если на форекс советников полно, то в случае с БО все хуже, хотя достойные варианты и встречаются, обзор одного такого торгового помощника мы уже делали.

Учитываем эмоциональное состояние трейдера

Именно эмоции мешают трейдерам адекватно себя вести в критические минуты. Проблемы у всех одни и те же:

  • трейдер не может абстрагироваться от денег на своем счету. На подсознательном уровне строит планы, прикидывает, что сможет купить на них если увеличит депозит в 2, в 3 раза. Когда сделки закрываются вне денег и баланс уменьшается, трейдер испытывает шок и нестерпимое желание отыграться. Именно отыграться, а не продолжить работать по правилам своей же стратегии;

В особо запущенных случаях жертвы рекламы приходят на рынок буквально с последними деньгами в надежде быстро разбогатеть. Заканчивается все это очень печально.

  • за каждой свечой на графике трейдер видит недополученную прибыль. Особо этот симптом распространен среди тех, кто много времени проводит у монитора, выдержки нет, отсюда и проблема. Рано или поздно нервы сдают и правила торговли нарушаются;

Причина такого поведения на самом деле в психологической неготовности человека торговать. Убытки должны восприниматься так же спокойно, как и прибыль, но добиться этого может не каждый.

Управление рисками на уровне психологии

В работе рекомендуем:

  • больше работать со статистикой. Это позволит определить прогнозируемый риск в бинарных опционах по вашей ТС. Если при тестировании на истории и демо-счете выяснилось, что в среднем она может давать серию из 3 убыточных сигналов подряд, то меньше поводов будет для паники;
  • использовать психологический стоп-лосс. В БО у вас нет возможности применить классический стоп, потому придется ограничивать убытки самостоятельно, а не отсекать их с помощью ордеров. Рецепт прост – если получили серию убыточных сделок, превышающую норму, прекращайте работу на пару часов.

Если вы сделали 5 убыточных трейдов подряд, то вероятность успеха в 6 сделке от этого нисколько не увеличивается. Зато есть ненулевой шанс, что проблемы возникли у вашей торговой стратегии.

Когда эмоции придут в норму попробуйте спрогнозировать поведение цены 2-3 раза, но сделки не заключайте. Если прогноз оправдывается, возвращайтесь к торговле, риски в бинарных опционах оставляйте теми же.

Золотое правило трейдинга заключается в том, чтобы давать расти прибыли и отсекать убытки в зародыше. В случае с БО прибыль известна заранее, а вот отсекать убытки большинство не умеет. Во многом именно из-за этого по статистике из сотни новичков от силы 5-7 человек смогут достичь успеха в трейдинге.

Заключение

Риск в бинарных опционах будет всегда и деньги время от времени терять будут все. Разница между профессионалом и новичком в том, что для последнего потеря денег станет небольшой трагедией. Профи же в этой ситуации просто хладнокровно продолжит торговать дальше не нарушая правил ТС.

Новичку нужно в первую очередь поработать над психологической составляющей. Научиться воспринимать убытки спокойно.

Эти брокеры бинарных опционов дают бонусы за регистрацию счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

Добавить комментарий