Метод скользящей средней для Мёртвого и Золотого Креста

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

Часть V Психология трендовых рынков

Глава 14 Когда продолжение становится решающим

Скользящая Средняя

Скользящие средние — одни из наиболее широко применяемых (и неправильно применяемых) поддерживающих наше мнение инструментов при анализе тренда. Давайте начнем с определения. Каждый знает, что такое среднее значение: сумма значений, разделенная на количество использованных значений. Но в случае со скользящей средней вычисление каждый раз получается новое в результате добавления нового значения. Скользящая средняя 20-дневных торговых цен может изменяться каждый день, так как она всегда основана на ценах последних 20 дней. Просто и глупо.

Давайте еще раз посмотрим на график Индекса Доу-Джонса 1986 года с его «Черным понедельником» и «Черной пятницей» (рис. 27). Две популярные скользящие средние нарисованы на графике для 80- и 200-дневных цен соответственно. Несмотря на рыночную турбулентность, эти средние двигаются по спокойным и непрерывным траекториям, не попадая под влияние краткосрочных колебаний.

Рисунок 27 Промышленный Индекс Доу-Джонса в 1986–1987. Это такой же график, как и на Рисунке 6. Обратите внимание, два сильных падения в 1986 году почти не повлияли на скользящие средние. Это говорит о том, что, несмотря на временные заминки, бычий рынок психологически остался неповрежденным. (График от Investment Research of Cambridge).

Когда чартист рассматривает график, подобный этому, он истолкует средние значения как хорошее подтверждение основополагающего тренда. Так как он не может видеть никаких признаков ослабления в этой железобетонной ситуации, он продолжает сохранять свою долгосрочную позицию. Итак, при поверхностном взгляде скользящая средняя отражает основополагающий тренд в спросе и предложении, игнорируя краткосрочную турбулентность. Но толкование скользящей средней требует небольшой подготовки. Одно из самых важных правил для скользящей средней заключается просто в выборе определенного значения средней и покупке каждый раз, когда цена прорывается снизу вверх через эту среднюю, и продаже, когда цена прорывается ниже нее. Самое лучшее, что можно сделать с этим правилом, забыть его: оно не срабатывает.

Чтобы извлечь выгоду из скользящих средних, необходимо использовать комбинацию двух, возможно, и трех простых средних значений. Представьте себе бестрендовый рынок, в котором мы нарисовали три различные скользящие средние. Здесь цена беспрерывно будет пересекать вверх и вниз свою собственную скользящую среднюю, и «краткосрочная» средняя, основанная, к примеру, на трехдневных ценах, будет постоянно пересекаться с более долгосрочной средней, например, 10- или 20-дневной средней.

Рейтинг лучших платформ бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

Более того, некоторые из скользящих средних разворачиваются вверх, тогда как другие вниз. График нефти (рис. 28) с 3-, 10- и 20-дневными скользящими средними — хороший пример вышесказанного. В последний день на этом графике происходит кое-что интересное: цена прорывается через все средние значения, располагаясь в последовательности 3-, 10- и 20-дневной средней под рыночной ценой, и все обращены к верхней стороне, в одном и том же направлении. Это тот случай, когда мы говорим (мы теперь оставляем Доу в покое), что здесь сигнал к покупке, потому что:

Если рынок в сильном восходящем тренде, все средние значения расположатся под рыночной ценой; они все будут обращены к верхней стороне, и самые длинные средние расположатся более отдаленно от рыночной цены. В нисходящем тренде все происходит наоборот.

Рисунок 28 Фьючерсные контракты на сырую нефть. График показывает дневные торговые диапазоны и цены закрытия контрактов на нефть, торгуемых на Нью-Йоркской товарной бирже. В конце показанного периода (ноябрь — декабрь 1986 года) цена прорвалась вверх, и бычий рынок подтвердился развитием в скользящих средних, построенных как 3-, 10- и 20-дневные от цен закрытия. («Золотые кресты» объясняются в тексте).

Когда средние пересекают друг друга, чтобы потом расположиться в правильной последовательности для тренда, это само по себе также рассматривается как сигнал к покупке или продаже, обеспеченный тем, что оба наклонены в направлении тренда. Если каждый из них наклонен в своем собственном направлении, прорыв скользящей средней не будет иметь значения, отвергая тем самым вероятность возникновения движения.

• Когда краткосрочная поднимающаяся скользящая средняя прорывается наверх через долгосрочную восходящую среднюю, мы имеем золотой крест, то есть сигнал к покупке.

• Когда краткосрочная нисходящая средняя прорывается вниз через долгосрочную нисходящую среднюю, мы имеем мертвый крест (названия «золотой крест» и «мертвый крест» придуманы английским чартистом Брайаном Марбером), то есть сигнал к продаже.

• Прорыв средней, при котором одна средняя обращена в верхнюю сторону, а остальные в нижнюю сторону, отвергает подтверждение очевидности тренда.

Это требует объяснений. Давайте вернемся к графику Индекса Доу-Джонса на Рисунке 27. Так как падение цены в «Черный понедельник» и «Черную пятницу» произошло быстро, без какого-либо предшествующего ослабления, оно значительно не повлияло на скользящие средние. Если бы падение цены произошло после продолжительного ослабления тренда, тогда бы обе средние повернули вниз до прорыва и мы бы имели мертвый крест. Такое предшествующее ослабление, например, наблюдалось во время биржевого краха в 1929 году, но не в 1987 году.

Выбор редакции:  Что такое Бинарные опционы и как НЕ потерять деньги со Старта

Позиции знаний и значение времени

Разница заключается во времени. Требуется время, чтобы развернуть психологию первоначального тренда. Если нет «золотого креста» или «мертвого креста», то это просто говорит о том, что последовательность развернулась слишком неожиданно, а мы столкнулись с временной приостановкой тренда.

Причина заключается в наших позициях знания. Когда цена движется, обычно требуется некоторое время, чтобы скользящая средняя зацепилась за нее. Эта задержка во времени соответствует адаптационному периоду участников рынка — времени, необходимому для людей, чтобы принять новую цену. Как в психологическом гипнотическом эксперименте с открытками, это отражает средний психологический период реагирования.

Один особый фактор демонстрирует это. Если «золотой крест» или «мертвый крест» образуется после того, как средние значения фактически частично совпадали долгий период времени, это дает, как правило, сильный сигнал:

Если наблюдается «золотой крест» или «мертвый крест» после того, как средние значения фактически частично совпадали на протяжении длительного периода времени, это приводит к усилению сигнала.

Причина в том, что все инвесторы, долгосрочные и краткосрочные, в данном случае испытывают одинаковые чувства. Правило относится и к наблюдению Доу, что прорыв из узкого ценового интервала подает важный трендовый сигнал. Давайте рассмотрим пример с золотом. График на Рисунке 29 снова показывает последовательность с горизонтом, который немного протяженней, чем в ранее приведенных примерах, а также скользящие средние: 20- и 50-дневные. Средние частично совпадали с февраля до июля, когда возник сигнал к покупке, доказав потом свою эффективность. Когда позже, в октябре, произошла встречная реакция, она не спровоцировала возникновение «мертвого креста» и, таким образом, доказала свою краткосрочность (цена поднялась сразу же вверх до 500 долларов) (рис. 29).

Рисунок 29 Цена «спот» на золото, Лондон. График показывает развитие (в долларах) цены на золото, 1986. Когда бычий рынок начинается в июле, это подтверждается «золотым крестом». С другой стороны, падение в октябре/ноябре не подтверждается «мертвым крестом» и также оказывается временным.

Особая реакция, наблюдаемая на многих первоначальных трендах, заключается в том, что краткосрочная средняя во время периода рыночной коррекции вторичного характера временно отклоняется, контактируя с долгосрочной средней, а затем снова идя в прежнем направлении без какого-либо прорыва. Если обе средние в такой ситуации наклоняются в направлении тренда, то, на самом деле, это создает новый «золотой крест» или «мертвый крест» с твердым подтверждением устойчивости тренда.

Репрезетативность и Тренды

«Репрезентативность» — это психологический термин для распространенной ошибки, при расчете вероятности правдивости или происхождения чего-либо, отталкиваясь от того, насколько это «что-то» напоминает нечто подобное или то, что уже произошло. Широко распространенный пример — суд присяжных, оценивающий вероятность того, что подзащитный совершил преступление с точки зрения того, что он «выглядит, как преступник». Однако репрезентативность может возникать и на финансовых рынках, так как мы думаем, что тренд будет продолжаться просто потому, что он до сих пор имел место.

Расстояние до скользящей средней: надежда и страх

Последнее правило относительно скользящих средних касается интервала между дневной ценой и ее скользящей средней. Это правило гласит:

Когда рынок ускоряется, удаляясь прочь от скользящей средней, это может говорить о том, что будет наблюдаться встречная реакция, нацеленная на то, чтобы дневная цена и скользящая средняя снова объединились.

Представьте себе рынок со значительными падениями на протяжении нескольких дней или недель, удивляющий большинство инвесторов. В такой ситуации многие не выйдут из рынка, потому что каждый день они надеялись, что видели основание спада. Эти инвесторы уже решили продавать, но надеются, что сделают это на подъеме, чтобы срезать свои убытки.

Если эта восходящая реакция на самом деле имеет место, следовательно, она быстро встретится с ордерами на продажу от этих взволнованных инвесторов. Чем сильнее предыдущее падение и продолжительнее период времени, который имел место до начала встречной реакции, тем сильнее его воздействие и тем сильнее тенденция к продаже при небольшом подъеме.

Поведенческая модель отражена на графике скользящих средних. Чем сильнее предыдущее падение цены, тем скорее скользящая средняя начнет падать по направлению к дневной цене и встретится с ней, если она немного поднимется. Даже ее дневная цена не поднимется, просто установившись на некоторый период времени, она, в конце концов, будет достигнута своей скользящей средней. Когда эта точка будет достигнута, это можно будет рассматривать, что вся надежда потеряна, и продавцы войдут снова в игру. Это, естественно, предполагает выбор основы для расчета среднего значения и обычно является индикатором рыночного настроения. И не играет роли, основывается ли скользящая средняя на 20 днях или 50-дневном периоде.

Этот пример взят из падающего рынка. В поднимающемся рынке объяснение очень похожее.

Сегодня многие профессиональные инвесторы используют скользящие средние в качестве инвестиционного инструмента, чтобы можно было ожидать определенное самоупрочняющееся воздействие. Многие используют 10- и 20-дневные средние, построенные от фьючерсных индексов. Поэтому эти рынки так легко напоминают те, что показаны на Рисунке 30.

Рисунок 30 Фьючерсные контракты на FTSE-100 (Индекс английских акций). Здесь показано, как поднимающийся рынок часто «ведется» определенными скользящими средними. Если цена закрывается под этими скользящими средними в один-единственный день (как, например, в марте 1986 года), дальнейшие падения до тренда могут возобновиться. Нижняя часть графика показывает дневной оборот, значительно упавший во время спада цен в апреле (бычий знак). (График от Investment Research of Cambridge).

Выбор редакции:  Снижение напряжения по торгам помогло повысить доллар к иене к максимуму за 6 недель

Идея самоупрочняющегося воздействия неминуемо касается изучения 20-дневных средних, построенных для международных индексов. Поначалу почти невозможно представить себе, как многочисленные рыночные тестирования и отклонения, демонстрируемые этой средней, могут иметь место без своего рода конспирации в мировом масштабе, если так можно выразиться, от чартистов всего мира. Но проблема в том, что один и тот же феномен сам себя повторяет, если эта средняя размещена на графиках от места, где начался рост популярности скользящих средних. Рисунок 31 показан в качестве примера.

Рисунок 31 Промышленный Индекс Доу-Джонса 1927–1932. До краха 1929 года бычий рынок Соединенных Штатов «велся» своей собственной скользящей 200-дневной средней. Когда цена прорвалась ниже этой средней, она оставалась там, пока медвежий рынок, наконец, не закончился через три года. Это нельзя объяснить ссылкой на самоупрочняющееся воздействие, так как использование скользящей средней в качестве технического индикатора было почти неизвестно в соответствующем периоде времени.

Итак, самоупрочняющееся воздействие, вероятно, доля правды, но не всей истины. Наиболее значимое объяснение должно находиться в типичных инвестиционных горизонтах инвесторов и функциях их позиций знаний.

Основа для расчета

Все правила, касающиеся признаков, выявленных из скользящих средних, естественно, предполагают выбор основы для расчета среднего значения. Как правило, он столь же эффективен, как и индикатор настроения рынка. Наиболее часто употребляемыми интервалами являются, скорей всего, следующие:

Основные периоды для расчета
Фьючерсные контракты 3, 10, 20, 50, 200
Валюты 10, 20, 50, 200
Фондовые рынки 20, 50, 200
Денежный курс 20, 50

Эта таблица может вызвать некоторое подозрение. Возможно, появится такой вопрос: «Почему именно четные числа?» И как несколько комбинаций могут быть одинаково действительными? Ответ относительно четных чисел должен заключаться в том, что даже если эти числа не были совершенными инструментами с самого начала, то люди выбрали их из-за нехватки точной опоры. И с этого момента самореализующийся эффект заставил рыночное поведение адаптироваться к торгуемым инструментам. Что касается различных комбинаций средних, то это можно истолковать как фрактальное поведение, возможно, стимулируемое различными инвестиционными горизонтами среди инвесторов.

Мы должны учитывать, что использование скользящих средних чартистами началось только после окончания Второй мировой войны. Без компьютеров основание их было ограничено до того, как трейдеры начали свои расчеты вокруг таких подозрительных четных чисел, как 10, 20, 50 и 200 дней.

Но после появления компьютеров эти средние, вероятнее всего, уже поверглись возрастающему самореализующемуся эффекту.

Психологические Явления, Создающие Положительные Процессы с Обратной Связью Между Ценовыми Трендами и Позициями по Отношению к Рынку

Эффект убедительности. Нас больше убеждает надежный источник, нежели надежное доказательство. Люди могут рассматривать цены как очень надежные источники информации об экономической ценности финансовых инструментов. Таким образом, они могут быть больше убеждены ценой как источником, нежели аргументами, почему цены неправильные

Эффект репрезентативности. Мы склонны полагать, что тренды, за которыми мы наблюдаем, вероятней всего, будут продолжаться. Наблюдение за ценовым трендом, а затем вывод, что он продолжится просто потому, что будет, — яркий пример репрезентативности.

Индикатор Ишимоку — пробои и отбои

Пробой и отбой цены от Tenkan-sen

Линия Тенкан самая подвижная, так как период её расчёта составляет 9 свечей. Она настроена на кратковременный тренд, являясь линией поддержки или сопротивления. При угасании тренда Tenkan-sen переходит в горизонтальное положение. На этих основных факторах и строится работа при использовании линии Tenkan.

По замыслу автора Tenkan-sen – первая линия отбоя во время отката после достижения ценой новых экстремумов. Наиболее качественные сигналы возникают во время тренда после коррекции и отбоя от линии Тенкан в направлении основной динамики.

Сигнал пробоя Tenkan-sen графиком котировки возникает всякий раз в начале смены тенденции и фильтруется последующими сигналами индикатора Ишимоку. Сигнал пробоя либо отбоя от Tenkan-sen также нуждается в подтверждении свечными конфигурациями. На рисунке 7 изображён отбой цены от линии Tenkan на примере графика пары USD/CHF. Сигнал возник на тренде вниз и с успехом отметил продолжение ралли.

Пробой и отбой цены от Tenkan-sen

Пробой и отбой цены от Kijun-sen

Линия Киджун указывает направление среднесрочного тренда в системе индикатора Ишимоку и имеет период усреднения равный 26 свечам. Предложенные автором параметры позволяют говорить о Kijun-sen как о линии ценового равновесия или своеобразного стандарта: курс выше линии Kijun – цены, скорее всего, продолжат рост; котировка ниже Kijun-sen – возможно падение.

Если график пересекает линию Киджун-сен – намечается изменение тренда, а значит, генерация «золотого креста», либо «мёртвого креста». Для прогноза развития дальнейших событий полезно, по рекомендации господина Хосоды, обратиться к свечному моделированию. На рисунке 8 дан дневной график пары EUR/USD, где чёрным прямоугольником выделены подтверждённые моменты отбоя цены от Kijun-sen, на которых возможно присоединение к тренду.

Пробой и отбой цены от Kijun-sen

Пробой ценовым графиком Chinkou Span

Линия Chinkou – это цена закрытия, сдвинутая назад на 26 периодов. Chinkou Span имеет сходство с осциллятором моментум, но в данном случае определение значения ведётся наглядно: текущая цена сравнивается с собой же, но смещённой на заданный параметр.

Выбор редакции:  Беспроигрышные стратегии заработка на IQ Option

Сигналом на покупку считается, когда Chinkou Span пересекает цену снизу вверх, а если сверху вниз – формируется сигнал на продажу. Чем больше угол между графиком цены и линией Чинкоу, тем сильнее сигнал взаимного пересечения и существенней последующий ход ценового движения. Хосода также советует подтверждать пробой ценой Chinkou Span свечными комбинациями. На рисунке 9 показано пересечение дневного графика котировки пары USD/CHF и Chinkou Span.

Сигнал и текущее значение цены разделены 26 свечами в связи со сдвигом назад Chinkou Span на указанную величину. После полученного сигнала на продажу цена продолжает трендовое движение, позволяя накапливаться прибыли.

Пробой Chinkou Span

Сигнал трёх линий

Речь идёт о таком положении линий индикатора Ишимоку Кинко Хайо, когда они выстраиваются согласно своим параметрам усреднения. При трендовом движении рынка генерируется комбинация: цена, Tenkan-sen, Kijun-sen, «облако» — Senkou Span A и Senkou Span B. В данной конструкции присутствие Senkou Span B вполне оправданно, как скользящей средней, определяющей долговременный тренд.

Такая связка позволяет анализировать главную тенденцию на всех временных параметрах, начиная с меньшего периода. Сигнал трёх линий предоставляет возможность успешно присоединяться к разворачивающемуся движению после коррекционного отката от линий индикатора. Момент окончания коррекции господин Хосода настоятельно рекомендует определять по разворотным свечам.

На рисунке 10 представлен сигнал трёх линий на примере дневного графика пары EUR/USD. Красным прямоугольником отмечена область возможного присоединения к продолжающемуся трендовому движению.

Сигнал трёх линий

В заключение, нелишне напомнить одну из основных истин трейдинга: «trend is your friend» В переводе с английского, фраза звучит как «тренд твой друг». Собственно для определения тенденции и создан индикатор Ишимоку. Но, оставаясь трендовым, инструмент всего лишь раскрывает возможные варианты развития рыночных состояний. Трактовка же показаний индикатора Форекс и выбор правильного решения лежит на плечах аналитика и его торговой системы.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Финансы и кредит

Главная Личные финансы Ипотечный брокер Кредитный брокер Квартира в кредит Кредит наличными

Финансы и кредит

Главная
Личные финансы
Кредитный брокер
Кредит наличными
Автокредитование
Кредитные карты
Получить кредит
Помощь в получении кредита
Кредиты малому бизнесу
Кредиты онлайн
Автокредитование
Кредитные карты
Получить кредит
Кредиты онлайн
Вы находитесь на страницах книги Л. Твида «Психология финансов». Эта книга рассказывает о том, как психология может оказывать влияние на движение цен различных финансовых инструментов.

Позиции знаний и значение времени

Разница заключается во времени. Требуется время, чтобы развернуть психологию первоначального тренда. Если нет «золотого креста» или «мертвого креста», то это просто говорит о том, что последовательность развернулась слишком неожиданно, а мы столкнулись с временной приостановкой тренда.

Причина заключается в наших позициях знания. Когда цена движется, обычно требуется некоторое время, чтобы скользящая средняя зацепилась за нее. Эта задержка во времени соответствует адаптационному периоду участников рынка — времени, необходимому для людей, чтобы принять новую цену. Как в психологическом гипнотическом эксперименте с открытками, это отражает средний психологический период реагирования.

Один особый фактор демонстрирует это. Если «золотой крест» или «мертвый крест» образуется после того, как средние значения фактически частично совпадали долгий период времени, это дает, как правило, сильный сигнал:

Если наблюдается «золотой крест» или «мертвый крест» после того, как средние значения фактически частично совпадали на протяжении длительного периода времени, это приводит к усилению сигнала.

Причина в том, что все инвесторы, долгосрочные и краткосрочные, в данном случае испытывают одинаковые чувства. Правило относится и к наблюдению Доу, что прорыв из узкого ценового интервала подает важный трендовый сигнал. Давайте рассмотрим пример с золотом. График на Рисунке 29 снова показывает последовательность с горизонтом, который немного протяженней, чем в ранее приведенных примерах, а также скользящие средние: 20- и 50-дневные. Средние частично совпадали с февраля до июля, когда возник сигнал к покупке, доказав потом свою эффективность. Когда позже, в октябре, произошла встречная реакция, она не спровоцировала возникновение «мертвого креста» и, таким образом, доказала свою краткосрочность (цена поднялась сразу же вверх до 500 долларов).

Знаете ли Вы, что: имея на торговом счете у брокера «RoboForex» сумму всего лишь от $300, Вы получаете бесплатный доступ к VPS-серверу для бесперебойной работы Ваших автоматических советников («роботов») и тестирования Ваших торговых систем.

РЕПРЕЗЕТАТИВНОСТЬ и ТРЕНДЫ

«Репрезентативность» — это психологический термин для распространенной ошибки, при расчете вероятности правдивости или происхождения чего-либо, отталкиваясь от того, насколько это «что-то» напоминает нечто подобное или то, что уже произошло. Широко распространенный пример — суд присяжных, оценивающий вероятность того, что подзащитный совершил преступление с точки зрения того, что он «выглядит, как преступник». Однако репрезентативность может возникать и на финансовых рынках, так как мы думаем, что тренд будет продолжаться просто потому, что он до сих пор имел место.

Эти брокеры бинарных опционов дают бонусы за регистрацию счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

Добавить комментарий