Как использовать волатильность в торговле на Форекс

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

Индикаторы волатильности для MТ4

Статистический анализ волатильности на рынке Форекс по-прежнему остается широко непреодолимой темой как для трейдеров, так и для аналитиков. Каждый трейдер на рынке стремиться торговать максимально эффективным способом. Поэтому, одним из важнейших аспектов торговли является именно волатильность, которая характеризует диапазон колебаний котировок данного инструмента в определенный период времени. Трейдеры и инвесторы работающие на рынке на протяжении многих лет помнят периоды, когда волатильность была очень высокая и когда котировки двигались в очень узком диапазоне в течение нескольких недель.

Содержание:

Что такое волатильность?

Волатильность — это термин, используемый для изменения цен с течением времени. Чем шире диапазон изменения цены, тем выше волатильность. Волатильность рынка относится к неопределенности и/или риску, связанному с размером и скоростью изменения стоимости финансовых инструментов и обменных курсов. Большая волатильность означает, что стоимость инструмента может быстро меняться, и потенциально он может иметь очень большой диапазон колебаний. Таким образом валютные пары с большей волатильностью считаются более рискованными, так как ожидаемое движение цены, независимо от того, будет ли оно вверх или вниз, будет больше, чем у менее волатильных.

На волатильность валютных пар влияют экономические и / или рыночные события, такие как изменение процентной ставки в стране или падение цен на сырье. Как вы могли заметить, волатильность валютных пар увеличивается во время неопределенности, страха и угроз. Если цена падает, она обычно падает намного быстрее, чем растет. Инвесторы паникуют, избавляясь от своей позиции, увеличивая объем и волатильность. Как правило, восходящее движение затягивается, цены движутся медленно и долго. Вот почему позиции покупки называются «длинными» (long), а позиции продаж называются «короткими».

Значение волатильности для трейдеров

Каждый трейдер должен знать волатильность валютной пары, так как в зависимости от волатильности следует использовать различные торговые стратегии. Например, консервативному трейдеру Форекс, предпочитающему минимальный риск и ожидающему постоянного роста своего капитала, следует посоветовать выбрать валютную пару с низкой волатильностью. С другой стороны, агрессивный трейдер предпочтет торговать валютные пары с высокой волатильность, чтобы заработать на более сильных движениях. Для трендовых торговых стратегий также следует выбирать более волатильные пары.

Как рассчитать волатильность на рынке Форекс. Таблица и калькулятор волатильности.

Рассчитать волатильность для валютной пары Форекс довольно просто. Например, суточная волатильность — это разница между суточным максимумом и суточным минимумом. Допустим минимум для пары EURUSD за конкретный день был на отметке 1,0808, а максимум — 1,0958. Тогда волатильность составила:

Рейтинг лучших платформ бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

1,0958-1,0808=0,0150=150 пунктов за сутки.

В том, что волатильность непостоянна можно заметить, если изучить таблицу или калькулятор волатильности. Пользоваться таким калькулятором очень легко. Выбирайте валютную пару и временной интвервал. После чего вы увидите графики этой валютной пары с волатильностью в пунтках (по часам, по дням и т.п.). Рассчитать волатильность можно для всех валютных пар. Используя такой калькулятор, можно выбрать максимально эффективный способ торговли.

Также можно воспользоваться таблицей волатильности валютных пар.

Таблица волатильности валютных пар (онлайн)

Однако даже такой таблицей бывает не всегда удобно пользоваться. В таком случае на помощь приходят индикаторы волатильности для MT4(5), применив которые на графике, вы можете увидеть в какие часы и дни недели пара отличается наибольшей/наименьшей волатильностью.

Лучшие индикаторы волатильности

Индикатор волатильности — специальный инструмент, который помогает Форекс-трейдеру наглядно увидеть и проанализировать амплитуду ценовых колебаний валютной пары за определенный промежуток времени (таймфрейм).

Анализ волатильности способствует выявлению текущего тренда, а также помогает сделать прогноз как будет двигаться цена в будущем. Оценить волатильность можно с помощью трендовых и других индикаторов, однако эффективнее использовать специально разработанные инструменты, которые уже доказали свою эффективность.

На этой странице мы собрали лучшие индикаторы волатильности, которые можно скачать бесплатно.

1. Средний Истинный Диапазон — ATR

Этот индикатор был изобретен Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году и описан в книге «Новые концепции в технических торговых системах». Уайлдер разработал этот индикатор для товарного рынка, который характеризовался частыми ценовыми разрывами (гэпами) — то есть определение реальной волатильности было проблемой. Структура ATR позволяет определить реальный диапазон движения цены, поскольку в случае разрывов между сессиями, участникам рынка сложно определить, насколько сильно изменяется данное значение. Определение на основе волатильности между экстремальными значениями данного дня может быть недостаточным, потому что частое возникновение гэпов искажает реальную волатильность и мешает колеблющимся трейдерам определить подходящий стоп-лосс.

Выбор редакции:  Валюта для бинарных опционов

Формула для среднего диапазона трафика представлена ​​следующим образом:

  • ATR = (среднее значение TR (n-1) периодов + текущее TR / n)

ATR — это среднее значение, рассчитанное на основе реального ценового диапазона. Истинный диапазон (TR), который имеет наибольшее значение для одного из следующих результатов:

расстояние между ценой закрытия последней свечи и минимумом текущей свечи;

расстояние между сегодняшним максимумом текущей свечи и ценой закрытия текущей свечи;

расстояние между максимумом и минимумом текущей свечи;

Вы можете использовать ATR для любых временных интервалов, однако он был создан для дневных графиков. Наиболее часто используемый параметр при расчете ATR — 14 периодов.

Использование индикатора ATR

Мы можем использовать индикатор ATR, чтобы решить, открывать или держать ли сделку по определенному инструменту. Он работает для торговых решений, принимаемых с точки зрения сделок в соответствии с основной тенденцией (то есть при торговле по тренду). Низкие значения этого индикатора рассматриваются как признак бокового тренда, в то время как более высокие значения говорят о вероятном формировании нового трендового движения.

Использование ATR на практике было описано в книге Кертиса Фейта «Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры» . Группа трейдеров при торговле фьючерсными контрактами на товары и валюты использовала этот инструмент для определения оптимального уровня установки ордера стоп-лосс. Если кратко, то использование этого метода означает, что если значение ATR составляет 350 пунктов, стоп-лосс размещается в 700 пунктах от цены входа.

Таким образом, индикатор ATR позволяет определить, насколько волатильна валютная пара.

В Metatrader, чтобы добавить индикатор ATR на график, нужно нажать: Вставка-Индикаторы-Осцилляторы — Average True Range

Хоть индикатор ATR и считает основным для нахождения волатильности, кроме него можно выделить немало и других полезных индикаторов, многие из которых получены путем сочетания нескольких стандартных индикаторов, показывающих активность на рынке.

Полосы Боллинджера

Полосы или ленты Боллинджера — стандартный индикатор MT4, который наглядно отражает волатильность на рынке Форекс. Этот индикатор основан на скользящих средних, которые образуют канал.

Если канал расширяется — волатильность растет, если сужается — падает.

Более подробно о том, как торговать с использованием индикатора полосы (ленты) Боллинджера мы писали в этой статье: https://forex-method.ru/polosy-bollindzhera-kak-polzovatsya-opisanie-i-torgovaya-strategiya

Канал Кельтнера

Это классический индикатор теханализа, который придумал в 1960 году Ч.Кельтнер. Внешне он похож на ленты Боллинджера и состоит из трех линий.

Волатильность валютной пары не так сильно отражается на этом индикаторе, как на лентах Боллинджера. Но все же он неплохо показывает рыночную активность. При большой волатильности цена выходит за пределы канала, а сам канал своим расположением показывает направление тренда.

Скачать индикатор Keltner channel:

Также вас может заинтересовать индикатор Keltner Channels jurik nrp 2 nmc — расширенная модификация стандартного индикатора, обладающая расширенными настройками и функциями. Этот индикатор строит канал, основанный на волатильности.

Форекс-волатильность в торговле на рынке Форекс

В радиоэфире, по телевидению, а также на различных трейдерских форумах часто упоминается такое понятие, как Форекс волатильность. Во время «американских горок» на паре USDRUB можно было ради интереса даже подсчитать частоту упоминаний данного термина в СМИ, наверняка, эта тема была одной из самых популярных.

Так что же такое волатильность? С чем она связана? И как она может повлиять на финансовый результат со спекулятивных сделок? Сейчас разберёмся.

Рассмотрим простой теоретический пример. 23 апреля 2020 г. курс пары USDRUB на момент открытия дня составил 52,17, т.е. за один доллар на рынке можно было купить 52 рубля 17 копеек. В течение дня курс пары колебался под воздействием различных факторов и по итогам дня составил 50,90. В данном случае дневная волатильность составит:

Рассмотренный показатель аналогичным образом может рассчитываться за неделю, месяц, год, да и вообще, за любой период, если хватает корректных исторических данных. Именно эту величину мы видим на сайтах новостных агентств в «карте рынка», она же представлена в бегущей строке новостей, т.е. она является самой популярной и информативной.

Но есть у относительного показателя одна особенность — подобные сведения будут полезны «долгосрочникам», а также простым гражданам, которые хотят купить или продать валюту (например, для отпуска или покупки недвижимости). А вот для спекулянтов, занимающихся среднесрочными и краткосрочными операциями на Форекс, подобная информация практически не несёт никакой смысловой нагрузки.

Выбор редакции:  Метод Сперандео построение линии для торговли по тренду

Дело в том, что измерять Форекс волатильность в процентах очень удобно при изучении изменчивости нескольких валютных пар, курс которых содержит разное количество знаков (например, у EURUSD курс 1,050, а у USDMXN 15,360). Если же требуется измерить внутридневную волатильность на конкретной паре (когда трейдер уже определился с выбором инструмента), лучше использовать абсолютный показатель.

Рассчитать абсолютную волатильность намного легче – из максимальной цены периода (High) просто потребуется вычесть минимальную цену (Low), на выходе получим значение в пунктах – это и будет искомая величина.

На форумах трейдеров, особенно в ветках для новичков, постоянно возникают споры на этот счёт, одни пользователи доказывают, что Форекс волатильность лучше измерять в пунктах, другие приводят аргументы в защиту процента. На самом деле, устраивать словесные дуэли бессмысленно, так как разные формулы волатильности применяются в разных ситуациях, поэтому каждый по-своему прав.

Что касается причин роста волатильности, то перечислять их можно очень долго, по этой теме пишут даже «кандидатские», но если сказать в двух словах, то чаще всего ценовые всплески обусловлены либо насыщенным информационным фоном (начиная от публикации важной статистики и заканчивая геополитикой), либо низкой ликвидностью инструмента (заявки расположены друг от друга на большом расстоянии).

Рекомендую еще вот эти два обзора:

Как использовать Форекс волатильность

К сожалению, частота употребления термина слабо коррелирует с количеством полезных советов на предмет того, как можно этот показатель использовать. На самом деле средний диапазон колебаний – это очень ценная информация, которая применяется в прибыльных торговых стратегиях.

Чтобы не терять время, сразу рассмотрим основные сценарии работы с «волой» (это сленговое название волатильности, оно часто употребляется трейдерами) в порядке убывания значимости.

Во-первых , Форекс волатильность может выступать фильтром ложных сигналов. Объясню на примере, предположим, что у трейдера есть некая трендовая торговая стратегия, поэтому он зарабатывает в двух случаях – если покупает пару на росте курса и если продаёт её на снижении курса.

Казалось бы, всё идеально, «тренд твой друг» и классики теханализа довольны, но на Форексе новички часто покупают на вершине и продают на самом дне, т.е. на излёте движения. Устранить данную проблему можно очень просто, достаточно рассчитать среднюю волатильность и игнорировать сигналы, когда среднестатистический потенциал движения уже исчерпан.

Здесь следует помнить, что не мы одни «мониторим» диапазон колебаний, так как валюта это не какая-то спекулятивная акция, а платёжное средство отдельной страны. Если рынок выходит из под контроля (возник перекос в спросе и предложении), к работе подключаются маркетмейкеры, корпорации и даже Центробанки. Именно эти субъекты и становятся причиной сильных непредсказуемых откатов после очевидного и логичного движения.

Во-вторых , Форекс волатильность часто учитывается при расчёте уровня стоп-лосса. В данном случае трейдеры применяют специальные индикаторы и предпочитают использовать для расчётов нестандартные периоды. Например, если заключаются скальперские сделки, то для установки стопов дневная волатильность становится бесполезна, а вот колебания за последние несколько часов выходят на первый план.

И последний сценарий практически повторяет предыдущий, так как ориентирован на расчет величины тейк-профита. Алгоритм действий в данном случае точно такой же, единственное, что следует учитывать – период расчёта Форекс волатильности для прогнозирования целей должен быть больше, чем при подборе оптимальной величины стоп-приказа. Это связано с тем, что главная задача трейдера заключается в минимизации убытков и максимизации прибыли.

Подробно о своп на валютном рынке и о принципах его начисления.

Еженедельные отчеты COT для торговли на Форекс.

Особенности валютной пары NZDUSD в торговле на Форекс.

© 2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Как чайники торгуют волатильностью.

Мне предложили обсудить торговлю волатильностью и я решил откликнуться на это предложение. Не думаю, что смогу сказать что то больше чем Конноли или другой автор книг про опционы. Кроме того инет пестреет различными ресурсами на которых эта тема подробно обсуждается. Но мне хотелось затронуть несколько аспектов, которые помогут сделать первые шаги на этом поприще, тем кто как и я начинает изучать опционные стратегии.
Торговлю волатильностью можно условно разделить на две части; покупку волатильности и ее продажу. Не стану грузить формулами по которым эту волатильность вычисляют, при желании эти формулы и описание самого понятия волатильность, вы без труда найдете в инете. Уверен, что рискую оказаться под каменным дождем, но не стану описывать чем отличается историческая волатильность от подразумеваемой. Конечно эти параметры важны для расчета стоимости опциона и играют ключевую роль в их ценообразовании. Но как мне посоветовал один торговец опционами:
-Не думай о волатильности, думай о базе!
Тогда попробуем сформулировать, что же такое волатильность? Рискну сформулировать это понятие простыми словами. Волатильность это путь проделанный базой за единицу времени. Если представить линейный график цены где произошло движение цены на 100 пунктов вверх, потом на 300 пунктов вниз, потом на 500 пунктов вверх, потом на 100 пунктов вниз, то путь будет равен; 100+300+500+100=1000пунктам. Такое изменение цены при сравнении с другим интервалом в котором цена прошла путь в 800 пунктов будет считаться интервалом с большей волатиьностью. Неточность примера кроме прочего, состоит в том, что волатильность измеряется в процентах.

Выбор редакции:  Лохотрон или вся правда о бинарных опционах

Но если мне простить такую вольную трактовку термина волатильности, то увеличение волатильности обусловлено увеличением колебаний БА за интервал времени, а уменьшение – угасанием колебаний БА. Следовательно определяющим фактором для изменения волатильности является движение БА.
Из практических наблюдений, возрастания волатильности без движения базы, я не наблюдал.
Еще одна интересная особенность волатильности – это ее улыбка)

Опционы охотнее увеичивают волатильность при падении БА, чем при росте. Эту особенность тоже полезно учитывать при торговле.
Теперь сделаем плавный переход к стратегиям не связанным с угадыванием направления движения БА.
Поскольку на рынке основная масса торговцев, пытается угадать направление, полезно знать, что есть стратегии имеющие нейтральный рыночный профиль. Я не стану утверждать, что ненаправленные стратегии лучше направленных, просто полезно знать, что они есть. И при определенном рыночном рисунке, эффективнее будет использовать именно такие стратегии.
Предположим, что вы при торговле используете исключительно Тех анализ. И видите, что цена подошла к сильному уровню. Динамика рынка такова, что вы предполагаете сильное движение после пробоя уровня или отскока от этого уровня. Какое направление избрать? А если перед движением относительно этого уровня цена несколько раз его проколет увеличивая ваши издержки на постановку стоп ордеров? Кроме того вы не уверены, в каком направлении цена пойдет. Допустим, что вы не агрессивный игрок и просто хотите инвестировать в пользу вашего предположения некоторую сумму, имея при этом ограниченный риск и ограниченную потенциальную прибыль. После некоторых раздумий, вы принимаете решение открыть позицию соответствующую вашим взглядам на рыночную ситуацию. Поскольку вы хотите ограничить риск, вам вполне подойдет короткая бабочка или кондор. Сравнив эти две стратегии, вы решили остановиться на кондоре.
Бабочка

Кондор
Эта стратегия довольно недорогая и имеет ограниченный риск и прибыль. Если вы открыли позицию в начале жизни серии БА, то можете выбрать самую дальнюю опционную серию, которая умирает вместе с серией БА. Тогда у вас впереди довольно много времени для осуществления вашего предположения. Кроме получения прибыли, высока вероятность, что вам удастся выйти в безубытке, если ваш сценарий не оправдается, или на рынке сложится ситуация, требующая другой стратегии.
Обратите внимание, описанная стратегия, считается длинной по волатильности. Следовательно она нейтральна по дельте и имеет небольшой риск по тетте.
Для того, чтобы использовать обратную рыночную ситуацию, нам потребуется продать волатильность и купить кондор или бабочку.
В каких ситуациях можно применить эту стратегию? Например цена пробивает уровень за уровнем, но после пробоя возникает продолжительный период консолидации. Отметим, что обычно после пробоя значимого уровня волатильность как правило возрастает. И если мы считаем, что цена останется в коридоре, возросшую волатильность можно выгодно продать. То есть нашу конструкцию, мы сможем продать подороже и если наши предположения окажутся верными, впоследствии, мы сможем выкупить всю конструкцию дешевле, с выгодой для своего счета и самолюбия. Длинный кондор, считается короткой по волатильности стратегией и вполне удобен для такой торговли.

Поскольку я сам, сравнительно недавно начал изучать опционные стратегии, то считаю эти две стратегии наиболее для себя удобными на этапе практического изучения предмета. Так или иначе обе эти стратегии имеют ограниченный риск и не требуют постоянного вмешательства. Их как правило не нужно рехеджировать и стоят они сравнительно недорого. Впрочем пропорционально риску невелика и ожидаемая прибыль.

Кстати для покупки волатильности кондор или бабочка хорош еще из-за сравнительно небольшого распада по тетте. Можете сравнить ее со стренглом или стреддлом.

Итак, теперь в нашем арсенале появилось больше возможностей! Мы можем торговать тренды или строить стратегии на отсутствии тренда и движении цены в коридоре, а так же знаем как построить стратегию, когда мы ожидаем мощного движения, но неизвестно в какую сторону.

Эти брокеры бинарных опционов дают бонусы за регистрацию счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

Добавить комментарий