Индикатор ATR особенности работы с инструментом

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

Индикатор АТР для форекс: подробное описание, где можно скачать, стратегии форекс на Average True Range

Индикатор АТР (ATR – аббревиатура от average true range) — технический инструмент под названием « Средний истинный диапазон », который используется для измерения уровня изменчивости (волатильности) финансового инструмента. Создан он был изначально для фьючерсов на сырье, так как в то время на американском рынке сырье и товары демонстрировали большую изменчивость, чем акции или другие активы.

ATR был создан Дж. Уэллсом Уайлдером, впервые его представили широкой публике в книге под названием «Новые концепции технических торговых систем» в 1978 году. Технический инструмент понравился многим трейдерам и сегодня он активно используется в торговле на рынке Форекс, входя в стандартный набор торгового терминала MetaTrader4.

ATR представляет собой вид скользящего среднего маневров цены актива, который в стандартном варианте строится для периода в 14 дней, но параметры можно менять в соответствии с условиями торговли и выбранной стратегией.

Особенности использования технического инструмента

Индикатор АТР – это осциллятор, который определяет истинный средний диапазон, волатильность. Описание инструмента достаточно простое, как и использование его в работе. Но это не отменяет эффективности.

Рассчитывается ATR на базе:

  • Разницы между максимумом и минимумом цены в конкретный момент
  • Разницы между ценой закрытия предыдущего уровня и текущего максимального уровня стоимости
  • Разницы между текущим минимумом стоимости и ценой предыдущего закрытия бара

Таким образом, ATR фиксирует диапазон изменения стоимости актива за конкретный временной промежуток. Также в определенной мере он определяет скорость изменения котировок .

Так, если кривая индикатора направлена вверх, то на рынке активно покупают, если вниз – активно продают. Если ATR движется динамично, то диапазон свечей увеличивается.

Экстремальные значения АТР (верхний либо нижний сектор ценового графика) могут сигнализировать про потенциальную возможность разворота тенденции и их можно сравнить с зонами перекупленности/перепроданности любого из осцилляторов. Но нужно учитывать, что Average true range не показывает продолжительности либо направления движения, а лишь уровень волатильности.

Рейтинг лучших платформ бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

В торговле стоит учитывать такие сигналы:

  • Низкий уровень АТР – торговля слабая и цена движется в небольшом диапазоне
  • Высокий уровень – торги ведутся активно, котировки колеблются в большом диапазоне
  • Линия индикатора почти прямая – возможно, скоро будет «рывок» в том или ином направлении
  • Чем выше показатель, тем большая вероятность смены тенденции (данное правило работает и наоборот)

Опытные трейдеры советуют применять ATR в комбинациях с различными накладками и другими техническими инструментами. В данном случае нужно учитывать отличия в цифрах: из-за того, что индикатор АТР вычисления проводит на основе абсолютных чисел, в зависимости от цены анализируемого актива значения могут быть разными. Так, если взять самый простой пример с акциями, то для акции в 30 центов индикатор даст одни цифры, для акции стоимостью 1 доллар – совершенно иные.

Эффективная работа с индикатором

Чаще всего ATR устанавливают со стандартными настройками – периодом 14, он установлен по умолчанию. Благодаря АТР можно не только следить за волатильностью и строить прогнозы, но и отслеживать сигналы дивергенции. Индикатор актуален в составе самых разнообразных систем и стратегий торговли.

Так, если на графике стоимость формирует новые максимумы при снижении линии ATR (либо минимумы и линия повышается) – скорее всего, на рынке проявляется дивергенция. То есть, трейдеры теряют интерес к движению и не уверены в продолжении тренда. А вот если цена создает новые максимумы и АТР демонстрирует то же самое – значит, участники торговли уверены в продолжении текущего тренда и активно торгуют.

Если установить фильтрацию индикатора, есть возможность устранять все не трендовые колебания цены. В таком случае сделки открываются по направлению движения актива после того, как цена пересекла линию средины диапазона, которая рассчитывается путем сложения двух значений (сверху и снизу), а потом деления полученного результата пополам. После того, как получена средина диапазона, в окне индикатора прописывается полученное числовое значение и добавляется в окно.

При такой стратегии торговли сразу же после открытия сделки выставляется стоп-лосс возле локальных экстремумов на ценовом графике, а тейк-профит – на уровнях поддержки и сопротивления. Допустимо использовать трейлинг-стоп, предварительно вычислив волатильность торгуемого актива. Благодаря использованию индикатора ATR трейдер может четко определять и анализировать текущую волатильность актива, верно определять размеры позиций и т.д.

Стратегии с использованием индикатора ATR

1) Стратегия «4 индикатора» — работает на базе ATR, CCI, скользящая средняя и Williams Percent Range, которые есть в стандартном наборе МТ4. Благодаря системе удается заключать сделки внизу и закрывать вверху, беря хорошую прибыль. Система для валютной пары евро/доллар, работает на минутных и часовых графиках.

Выбор редакции:  Честный обзор брокера бинарных опционов - Binarymate

2) Пробойная система «BAT ATR + Fibo» — строится на уровнях Фибоначчи и индикаторе Bat ATR, подходит для всех валютных пар, торговля ведется на таймфрейме М15 и выше. Торговля ведется отложенными ордерами, система дает хорошие сигналы на покупку и продажу, устанавливает правила для простановки стоп-лосса и тейк-профита, требует постоянного контроля с боку трейдера.

3) Стратегия «Антифлет» — достаточно стабильная, тесты показывают большое количество прибыльных сделок. Работает система на АТР, MACD и скользящей средней, создана для пары евро/доллар, дает хорошие сигналы на вход/выход с рынка, предполагает невысокий риск.

Есть и еще стратегии на этом сайте, но далее только краткое описание:

4) Стратегия на базе АТР 14 и ЕМА 14, с дополнением с фракталами i-FractalsEx – подходит для всех валютных пар, работает на таймфрейме М30, дает возможность использовать мощные медвежьи и бычьи тренды, фиксируя моменты равномерных колебаний рынка, что вот-вот сменятся резким падением или ростом.

5) Система на ATR и ADX — стабильная и прибыльная стратегия, обеспечивающая доход в долгосрочной перспективе. У трейдера появляется возможность анализировать рыночную ситуацию с точки зрения направления и силы тренда, а также с позиции достижения им состояния перепроданности/перекупленности.

Как пользоваться индикатором ATR

Одним из важных технических индикаторов, которые каждый трейдер должен иметь в своем арсенале, является ATR. В этой статье мы рассмотрим, что он собой представляет, как его рассчитать и практически применять в трейдинге.

Читайте в сегодняшней статье:

Что такое индикатор ATR

Прежде чем использовать какой-то инструмент, важно понимать его суть и предназначение. Начнем с того, что же собой представляет ATR.

ATR – аббревиатура от Average True Range, что в переводе с английского значит «средний истинный диапазон» колебаний цены выбранного инструмента за определенный период.

Становится понятно, что этот индикатор представляет собой инструмент для определения волатильности. Это его основное предназначение, непонимание которого влечет за собой ошибки в использовании, что будут рассмотрены ниже.

Зачем трейдеру знать ATR

Зачем трейдеру знать средний размер диапазона колебания цены (ATR)? Хорошо известно, что финансовые инструменты в процессе движения периодически меняют направление.

Для совершения прибыльных сделок трейдеру важно понимать, в каком направлении и как долго будет продолжаться движение цены, а также через какое время произойдет разворот. И часто с помощью технического анализа или трендовых индикаторов сложно однозначно определить, продолжит цена рост или развернется.

Если вы оказывались в ситуации, когда при правильном техническом входе после открытия сделки цена разворачивалась против вас, индикатор ATR станет для вас дополнительным инструментом, позволяющим находить правильные решения на подобных распутьях. И если он на вопрос о направлении нам не ответит, то о запасе хода в определенную сторону мы сможем узнать.

Способы определения ATR и методика расчета

Прежде чем перейти к практическому применению этого инструмента, рассмотрим методику его расчета. Определить средний истинный диапазон колебания цены вы можете визуально (вручную) и автоматически, используя предусмотренный для этого торговый индикатор. Оба эти метода эффективны. Как правило, для этого берется период 14, то есть 14 свечей.

Для визуального (ручного) определения ATR необходимо на таймфрейме, который вы используете для торговли, выбрать 14 свечей подряд за вычетом паранормальных, то есть слишком больших, контрастно выделяющихся на общем фоне (обычно формируются на новостях).

Далее из выбранных свечей на глаз определить среднюю по размеру и узнать ее параметры – максимум и минимум. Для получения значения ATR следует от максимального значения свечи отнять минимальное. Например: 1,2083 — 1,1980 = 0,0103, то есть 103 пункта.

Для автоматизации этого процесса специально разработан индикатор ATR, который есть в большинстве торговых платформ. Если вы пользуетесь торговым терминалом MetaTrader 4, то найти его можно в меню индикаторов в папке с осцилляторами. Перетащив его левой кнопкой мыши на график, вы увидите появившуюся в новом окне кривую колебаний ATR. В настройках по умолчанию стоит период 14, изменять его не нужно.

Стоит сразу отметить, что для использования в трейдинге нам нужно знать только значение ATR на данный момент. Оно отображается в пунктах и показывается при наведении мышкой на конец линии графика и возле названия индикатора в левом верхнем углу окна. Так, значение 0,0096 значит 96 пунктов.

Как вычисляет значение среднего истинного диапазона индикатор ATR? За основу принимается истинный диапазон. Для его определения производится расчет трех показателей:

  • максимальное значение свечи минус минимальное значение свечи;
  • цена закрытия предыдущей свечи минус максимум текущей свечи;
  • цена закрытия предыдущей свечи минус минимум текущей свечи.

Программа выбирает наибольшее из трех значений и считает его в качестве истинного диапазона. Среднее значение этого показателя за последние 14 свечей выбранного таймфрейма и является числом ATR.

Как использовать индикатор ATR в трейдинге

Исходя из описанной выше природы ATR, знание значения среднего истинного диапазона позволяет трейдеру понимать – есть ли еще запас хода торгуемого инструмента или близится разворот.

Однако сразу стоит отметить, что использование ATR в качестве самостоятельного инструмента не принесет пользы. Его необходимо применять в комплексе с другими методами анализа рынка и прогнозирования направления цены.

Выбор редакции:  Что такое таймфрейм в бинарных опционах

Вот несколько параметров, для определения которых стоит использовать этот индикатор:

1. Используйте индикатор ATR в процентах, чтобы определить, сколько еще цена может пройти в направлении ее текущего движения. Так, зная значение дневного ATR и подсчитав, какой процент от этого диапазона инструмент уже прошел за день, вы можете понять – продолжится движение в этом направлении или цена развернется. Так, при прохождении 70% от дневного ATR высока вероятность смены направления цены.

2. При внутридневной торговле рекомендуется учитывать значение ATR при выставлении стоп-лосса: его размер должен быть не меньше 20% от ATR. Например, если за день цена выбранного инструмента колеблется в рамках 80 пунктов, то стоп должен быть не менее 16 пунктов.

3. Учитывайте значение ATR как ориентир при выставлении тейк-профита. Для этого возьмите индикатор ATR в пунктах и отнимите от него количество уже пройденных ценой пипсов. Получите потенциал хода до конца периода. Тейк-профит выставляйте немного меньше полученного значения.

Рассмотрим применение этих правил на примере. Если у вас есть опыт в трейдинге, то не исключено, что вам знакома следующая ситуация. Цена выбранного инструмента консолидируется какое-то время в боковом коридоре под сильным техническим уровнем.

Согласно правилам технического анализа, при пробое этого уровня снизу вверх и закреплении выше него цена должна продолжить рост, следовательно, стоит открывать сделку на покупку.

Поэтому трейдер стоит перед выбором: зайти и рискнуть получить стоп-лосс в случае, если этот пробой окажется ложным, или не заходить, а потом увидеть, как после консолидации цена продолжает стремительный рост.

Вот тут-то и даст подсказку индикатор ATR, который позволит определить наиболее вероятный сценарий и поможет принять решение.

Однако есть в этой ситуации одна сложность: когда цена пробивает уровень, этот пробой может оказаться как истинным, после чего последует рост, так и ложным, в результате чего после пробоя и нескольких свечей над уровнем цена вернется под пробитую горизонталь.

Рассмотрим эту же ситуацию с применением значения индикатора ATR. Мы видим, что средний истинный диапазон колебаний за день составляет 0,0089, то есть 89 пунктов. Смотрим на график и определяем, сколько пунктов с начала дня до момента пробоя прошла цена.

Если это значение меньше 50% от ATR (в нашем случае – меньше 44 пунктов), то потенциал роста есть и сделку можно открывать. И чем больший зазор остается до ATR, тем больше потенциальная прибыль. В зависимости от пройденного с начала дня расстояния возможны три варианта решения.

1. К примеру, при описанной выше технической картине за день цена инструмента прошла 15 пунктов. Это значит, что потенциально высока вероятность того, что она может вырасти в среднем еще на 74 пункта. Во-первых, трейдер понимает, что такую сделку можно открывать, а во-вторых, знает размер потенциального тейк-профита – выставлять его лучше немного меньше, чем определенные нами 74 пункта.

2. Трейдер видит, что большая часть ATR за день пройдена на момент пробоя уровня, то в этой точке высока вероятность, что это ложный пробой и цена развернется. А это значит, что на покупку лучше не входить, так как запаса хода на рост нет. Однако и открывать продажу в этом случае не стоит, лучше дождаться следующего дня и определять свои действия, исходя из волатильности и технической картины.

3. С начала дня пройдена в среднем половина ATR. Если открывать сделку, вероятность ее отработки в плюс составит 50 на 50. При этом значения стоп-лосса и тейк-профита примерно равны. И здесь уже каждый трейдер принимает решение, исходя из своей торговой системы. Если она допускает сделки с соотношением риска и прибыли 1:1, то такая позиция допустима.

Кроме того, стоит принять во внимание наличие дополнительных сигналов, которые дают другие технические индикаторы, чтобы подтвердить правильность решения. В противном случае такую точку входа лучше пропустить.

Ошибки в использовании ATR

Как было отмечено в начале статьи, индикатор ATR показывает изменение волатильности. Он не показывает направление движения цены, зоны перекупленности и перепроданности, не дает точек входа в сделку.

В связи с этим важно не допускать следующих ошибок при применении индикатора Average True Range:

1. Не пытайтесь определить с помощью ATR направление цены. Если линия индикатора движется вверх, это не значит, что цена инструмента будет расти. Это значит, что расширяется диапазон колебаний цены. И наоборот. Для определения направления используйте другие инструменты.

2. Не используйте ATR для определения перекупленности и перепроданности инструмента. Он для этого не предусмотрен, равно как и соответствующие уровни, как у Stochastic.

3. Нецелесообразно пытаться искать дивергенцию между графиком ATR и графиком цены. Во-первых, это неправильно, исходя из природы самого индикатора, во-вторых, MACD и Stochastic с этим справляются гораздо лучше.

4. Не стоит сравнивать значения ATR по разным инструментам или на разных таймфреймах одного и того же инструмента. Это абсолютно неинформативно. Все, что должно вас интересовать для практического применения, – это значение ATR на данный момент.

Выбор редакции:  4U-Groups.com — отзывы трейдеров. Развод или нет

Таким образом, торговля по ATR позволяет трейдеру повысить процент прибыльных сделок за счет понимания запаса волатильности.

Индикатор ATR

ATR (средний истинный диапазон) может использоваться в качестве индикатора на основе которого можно построить цельную торговую систему. Так же ATR можно использовать как часть общей стратегии для фильтрации сигналов на выход и выход из позиции. Профессиональные трейдеры применяют средний истинный диапазон уже не одно десятилетие, так как он позволяет существенно улучшить результаты торговли.

Альтернатива индикатору ATR

ATR является индикатором изменчивости, которая как известно, является своеобразным измерителем силы ценового действия. Средний истинный диапазон незаслуженно игнорируется некоторыми трейдерами из-за чего осложняется поиск ключей для предстоящего ценового движения. Одним из наиболее широко изветсных и лучших индикаторов для измерения изменчивости являются Полосы Боллинджера. Описывая свой индикатор Джон Боллинджер писал что «высокая изменчивость порождает низкую, а низкая изменчивость порождает высокую».

Циклы изменчивости

На графике «Циклы изменчивости» представлены Полосы Боллинджера наглядно демонстрирующие цикличность ценовой изменчивости. Расстояние между верхней и нижней линиями индикатора Полосы Боллинджера в любой момент времени наглядно демонстрирует степень изменчивости стоимости финансового инструмента. Видно, что верхняя и нижняя границы индикатора в периоды максимально высокой изменчивости или волатильности находятся на значительном расстоянии друг от друга, а в сменяющие их периоды, которые сопровождаются низкой изменчивостью, сближаются. Индикатор изменчивости Полосы Боллинджера достаточно хорошо известен широкому кругу трейдеров так как он способен с высокой вероятность предсказать повышение изменчивости (волатильности). Зная, что в том или ином рыночном инструменте появилась есть высокая вероятность повышения волатильности после периода низкой изменчивости, когда Полосы Боллинджера находились близко друг к другу, трейдеру необходимо внимательней наблюдать за данным рыночным инструментом, так как после выхода из зоны накопления произойдет хорошее ценовое движение.

Взгляд на изменчивость с помощью индикатора ATR

Индикатор ATR дает возможность посмотреть на изменчивость финансовых инструментов под немного другим углом, нежели при использовании индикатора Полосы Боллинджера.

Дневной график компании Aon на котором индикатор ATR отражает циклы изменчивости

На представленном графике видно, что индикатор ATR показывает такое же циклическое поведение как и индикатор Полосы Боллинджера. Но визуальному восприятию изменений индикатора ничего не мешает как в случае с Полосами Боллинджера, которые расположены на ценовом графике.

Торговля с применением индикатора ATR

Как можно использовать индикатор ATR в торговле, если он не способен предсказывать будущее направления ценового движения, а только сигнализирует о повышении волатильности финансового инструмента? Наблюдение за индикатором в рамках уже существующей торговой системы может помочь отфильтровывать торговые сигналы. Это станет возможным при сравнивании текущей волатильности с волатильностью в недавнем прошлом. Так входы в позиции при работе на пробойных стратегиях будут хорошо дополняться сигналами возрастающей волатильности, а входы при работе в торговом диапазоне будут работать лучше при средних и низких показателях волатильности торгового инструмента. Помимо входа в позицию значение волатильности может подсказать где лучше покрыть часть позиции или вовсе закрыть сделку. Например, для трендовых стратегий это будет снижение волатильности, которое скажет о том, что тренд остановился либо закончился, и нужно крыть часть позиции или забирать уже имеющийся профит закрыв позицию. Выход из позиции по показателям индикатора волатильности нужно осуществлять независимо от того какой торговый сигнал послужил причиной для открытия данной позиции. Одним из наиболее популярных методов выхода из позиции с применением индикатора ATR был разработан Чаком ЛеБуа и получил название «люстра». Используя данный метод нужно размещать скользящий стоп-ордер в зависимости от наиболее высокого экстремума, который образовался после входа в позицию. Расстояние между ценовым экстремумом и уровнем стоп-ордера определяется посредством увеличения значения ATR в несколько раз. Некоторые трейдеры используют показатели волатильности торговых инструментов для того чтобы спрогнозировать наступление разворота ценового движения. При таком подходе берется среднее значение ATR по торговому инструменту и ожидается разворот, когда цена прошла среднее значение. Существуют пробойные торговые системы, которые основаны на ATR. Они могут использоваться на любом таймфрейме, но особенно полезными они будут для трейдеров работающих внутри дня. Тоби Крабель в своей книге «Внутри-дневная торговля с краткосрочными ценовыми моделями и прорывом диапазона открытия» продемонстрировал успешную работу стратегий с использованием ATR на самых различных финансовых рынках.

Заключение

В данной статье приведены лишь некоторые способы применения индикатора волатильности в торговле. На самом деле возможности для использования данного индикатора практически безграничны, как и возможности получения прибыли для творческого трейдера работающего внутри дня. Для долгосрочных инвесторов индикатор волатильности может быть не менее полезен чем для дейтрейдеров. При инвестировании можно отслеживать периоды повышенной волатильности каждый раз когда значение ATR оставалось относительно устойчивым на протяжении длительных временных интервалов. Именно в такие моменты им нужно быть готовыми к появлению резких и сильных ценовых движений, что позволит избежать необдуманных торговых решений из-за панических настроений в рынке при движении цены против открытых позиций и неплохо заработать при движении цены в нужную сторону.

Эти брокеры бинарных опционов дают бонусы за регистрацию счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

Добавить комментарий