Что такое волатильность цен (валютных пар)

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

Что такое волатильность?

Во многих экономических статья, в том числе и о Форексе и бинарных опционах, часто употребляется понятие волатильности рынка или цены. Что это такое?

Понятие волатильности

Википедия определяет ее так:

Волатильность – это показатель, характеризующий изменчивость цены.

Другими словами, это диапазон, в котором в определенный момент времени колеблется цена – от максимума до минимума. Если вы откроете свой торговый терминал МТ 4(5) или любой живой график, то там каждая свеча и есть отражение волатильности цены в период, равный ее длительности.

Но анализировать каждую отдельную свечу – занятие бессмысленное, потому что, чем больше период взят для анализа волатильности, тем точнее будет результат. Поэтому для анализа волатильности берут более длительные интервалы – 10, 20, 100 свечей и так далее.

Для измерения волатильности созданы специальные индикаторы, самым известным из которых являет индикатор ATR. Он входит в стандартную комплектацию терминала МТ4, где его можно найти в разделе «Навигатор» — «Пользовательские индикаторы».

Свойства волатильности

Волатильность обладает свойствами, которые очень интересны и полезны для трейдеров. Основными ее свойствами являются:

Рейтинг лучших платформ бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

  • Цикличность
  • Постоянство
  • Стремление к среднему уровню.

Рассмотрим, что это такое, эти свойства.

Цикличность

Цикличность – после периода увеличения волатильности цен всегда следует период ее уменьшения и наоборот – после уменьшения всегда следует увеличение, что хорошо видно на графике индикатора ATR:

Рис.1(для увеличения любой картинки — кликните по ней)

Многие трейдеры уверены, что из-за цикличности волатильность более предсказуема , чем цена, и строят свои торговые схемы работы на основе анализа цикличности. Например, известный трейдер Джон Боллинджер свои знаменитые полосы строит на основе волатильности, причем, он всегда и везде подчеркивает цикличность сужения и расширения полос, т.е. волатильности. Посмотрите на следующий график и вы увидите, как расширение полос сменяется их сужением и так постоянно, т.е. волатильность, лежащая в основе расчетов ширины полос, циклична:

Постоянство

Постоянство – характеристика, казалось бы, противоположная цикличности, но это только на первый взгляд. Постоянство предполагает, что высокий уровень, который был сегодня, скорее всего, продлится и завтра, и наоборот.

Поэтому трейдерам, приступающим к торгам, было бы полезно посмотреть на изменения волатильности в ближайшем прошлом.

Возвращение к среднему уровню

Возвращение к среднему уровню – после достижения максимума или минимума цена всегда стремится к своему среднему значению за некоторый промежуток времени. Посмотрите на рис.2: средняя линия и есть средняя цена, к которой она возвращается после того, как достигла максимума или минимума, в данном случае – одной из границ полос Боллинджера.

Значение волатильности для торговли

Значение волатильности для торговли трудно переоценить.

Во-первых, от волатильности зависит стиль вашей торговли. Если вы предпочитаете быстрые, короткие сделки, то вам необходимы финансовые инструменты (валютные пары, акции, индексы, товары и сырье), обладающие достаточно высокой волатильностью. Если же вы сторонник спокойной, консервативной торговли на более длинных таймфреймах, то вам высокая волатильность просто противопоказана.

Поэтому перед началом торгов трейдеры приступают к изучению и подбору подходящих инструментов для торгов, обращая, прежде всего, свое внимание на волатильность.

Во-вторых, волатильность помогает определять начало и ход сделок. При уменьшении волатильности движение цены становится более хаотическим, предсказать ее поведение с большой долей вероятности достаточно трудно.

Выбор редакции:  Бинарные опционы Брокеры опционов

Именно поэтому большинство трейдеров, работающих на малых таймфреймах, попросту избегают делать ставки, дожидаясь лучших времен. Подчеркну, это происходит даже на достаточно волатильных инструментах, просто наступает период уменьшения волатильности, а, как мы уже знаем, он неминуемо сменится периодом более высокой волатильности. Надо просто ждать.

Использую ли я этот показатель в своей работе?

Да, я всегда на ценовых графиках размещаю индикатор полос Боллинджера (и довольно часто — индикатор MFI), показывающие текущую волатильность, и, если другие индикаторы вступают с ним в противоречие (что бывает нередко), я всегда отдаю предпочтение именно его показателям. Индикатору же ATR я не нашел практического применения в своей торговле и поэтому я его не использую.

Что такое волатильность? Какой бывает волатильность и зачем она нужна?

Что такое волатильность? Этим термином обозначают изменчивость цен. Если на графике определить минимум и максимум цен за определенный период, то расстояние между этими значениями будет диапазоном изменчивости. Это и есть волатильность. Если цена резко возрастает или уменьшается, то волатильность будет высокой. Если диапазон изменений будет колебаться в узких пределах, то – низкой.

Происхождение термина

Термин «волатильность» происходит от «volatile» — среднефранцузского слова, которое, в свою очередь, появилось от латинского «volatilis» — «быстрый», «летучий». Стоит обратить внимание, что во французском языке есть и иное определение волатильности. Этим термином также обозначают завышение стоимости.

Теория волатильности

Данная теория основывается на анализе изменений каких-либо экономических показателей: процентных ставок, цен и так далее. При этом учитываются изменения, происходящие в течение длительного времени. Определяя, что такое волатильность, эконометрики выделяют два основных компонента. Первый – тренд, когда колебание цен происходит согласно определенной закономерности. Второе — волатильность, когда изменения случайны. Чтобы точно спрогнозировать ситуацию, необходимо учитывать не только среднее значение, но и ожидаемые отклонения от среднего уровня.

Например, при анализе рынка ценных бумаг обязательно нужно учитывать случайные отклонения показателей, так как стоимость опционов, акций и других финансовых инструментов очень сильно зависит от рисков. Теория волатильности разработана американским экономистом Робертом Энглом. Он определил, что отклонения от тренда могут существенно изменяться во времени – периоды незначительных изменений сменяются периодами сильных. Реальная волатильность курса изменчива, длительное время экономисты использовали в анализе только статические методы, основанные на постоянстве данного показателя. Роберт Энгл в 1982 году разработал модель, предполагающую переменный разброс волатильности, с помощью которой стало возможным предсказать изменение цен.

Виды волатильности

Рассматривая, что такое волатильность, необходимо отметить два ее вида: историческую величину и ожидаемую. Исторический вид – это показатель, равный стандартному отклонению цен финансового инструмента за установленный промежуток времени, который рассчитывается на основе имеющихся сведений о его стоимости. Если говорить об ожидаемой волатильности рынка, то этот показатель вычисляется на основе стоимости финансового инструмента с учетом предположения, что рыночная цена отображает возможные риски.

На рынке нужно учитывать не только направление движения, но и период, за который происходят изменения, так как от этого зависит вероятность того, что цена на активы превысит значения, критические для участника. Чтобы установить показатель изменчивости цен рынка в целом, необходимо рассчитать фондовый индекс волатильности.

Как и зачем измеряется волатильность

Самым простым способом определения данного показателя считаются индикаторы стандартного отклонения и использование истинного диапазона цен – ATR. В первую очередь нужно определить среднее значение волатильности для своей валютной пары за длительный временной период и затем в процессе анализа нужно отмечать соотношение волатильности текущей и средней.

Выбор редакции:  Отзыв об Imetio

Устанавливать, что такое волатильность цены, необходимо, чтобы проанализировать потенциальную доходность валютной пары. Когда показатель изменения цен на высоком уровне, а спред при этом незначителен, то можно говорить о высокой прибыльности. Стоит отметить, что высокий уровень волатильности связан с большими рисками, так как защитный ордер «стоп лосс» будет существенным, также увеличиваются и возможные убытки.

Полосы Боллинджера

Чтобы наглядно увидеть, что такое волатильность, нужно использовать информативный индикатор – полосы Боллинджера. Он рисует канал для цен, существенно расширяющийся при резком скачке изменений. Если пробой находится в узком диапазоне, то это может указывать на начало прибыльного движения, но стоит помнить, что довольно часто такие пробои могут быть ложными. Когда мы определим среднее значение волатильности валютных пар за день, то мы можем от сформированного дневного минимума или максимума отнимать этот показатель и в итоге получить цели взятия доходности и установки ордера «стоп лосс».

Допустим, если учитывать, что пара за день обычно ходит в пределах ста пунктов, то нет надобности ставить «стоп лосс» на расстоянии двести и нет смысла рассчитывать на большую прибыль, превышающую средний дневной диапазон. Если анализировать ценовой риск на финансовых рынках, то, к примеру, расчет волатильности акций должен учитывать не саму последовательность цен, а последовательность относительных изменений. Таким образом удастся добиться большей сравнимости различных активов. К примеру, новые акции могут в десятки раз увеличиться и понизиться в стоимости, поэтому рассчитывать волатильность этих акций с использованием абсолютных значений нельзя. Кроме того, последовательность относительных изменений более стабильна, в том смысле, что для нее дисперсия и среднее значение являются стационарными, если сравнивать с этими же показателями не проанализированных цен. Во всяком случае, так принято считать.

Индикаторы волатильности

Несмотря на то, что многие сотрудники дилинговых центров утверждают, что волатильность валютных пар указывает на хорошую прибыльность сделки, не стоит забывать, что высокий уровень волатильности – это повышенный риск. На изменчивой паре удача может стремительно отвернуться, и убытки возрастут в разы. Чтобы снизить риски, необходимо всегда использовать ордер «стоп лосс», даже если рынок идет в направлении прибыли и ничего не говорит о возможных потерях. На рынке Форекс к индикаторам волатильности относятся полосы Боллинджера, CCI, индикаторы Чайкина. Также в качестве индикаторов используют и показатели стандартного отклонения.

1.9 Что такое волатильность валюты и валютных пар

Раздел: О рынке форекс Опубликовано: 26-12-2020, 23:52 | Автор: SeMI | Комментарии (0)

Практически все трейдеры изначально изучают такие основы технического анализа как: тренд, линии тренда, уровни поддержки и сопротивления. При этом, абсолютно упуская из вида один из важнейших показателей – волатильность.

Считая, что этого вполне достаточно, они переходят к различным индикаторам. Начинают использовать торговые системы или даже пытаются построить собственные, но торгуют с переменным успехом. Это происходит потому, что основные знания не полные.

Что такое волатильность?

Волатильность – это определение, показывающее максимальное и минимальное изменение цен за определённый промежуток времени. Чем больше расстояние между максимумом и минимумом цены за выделенный промежуток времени, тем сильнее волатильность. Чем меньше это расстояние, тем слабее волатильность.

Стандартных значений для определения силы волатильности нет, но многие трейдеры используют следующие значения:

— если за одну торговую неделю спот-курс валюты изменился на 2-3% (вверх или вниз), в отличие от цены закрытия, прошлой торговой недели – это низкая волатильность;

— если за одну торговую неделю спот-курс валюты изменился в диапазоне 15% в отличие от цены закрытия, прошлой торговой недели – это высокая волатильность.

Выбор редакции:  Spectre.ai — отзывы трейдеров. Развод или нет

Зная, что такое волатильность, мы можем сказать, что волатильность валюты – это диапазон, в котором изменялась цена конкретной валюты, например, за одну торговую сессию.

Так как любая из присутствующих на рынке валют имеет свою определённую волатильность, так же присутствует такое понятие как волатильность валютных пар. Измеряется этот параметр диапазоном изменения цены одной валюты по отношению к другой.

Кроме определений, волатильность разделяют на два вида:

Ожидаемая волатильность – вычисляется на основе стоимости актива в данный момент. Это позволяет определить какая в данный момент на рынке волатильность и совершить более точный вход в рынок или наоборот воздержаться от торговли.

Историческая волатильность – вычисляется соответственно на основе исторических данных. То есть, берутся данные за определённый промежуток времени, например, за неделю или за год. Это позволяет узнать среднюю волатильность выбранной валютной пары и рассчитать её возможные, дальнейшие максимальные и минимальные значения и не только.

Наверное, вы обратили внимание, на то, что сказано выше – возможно рассчитать среднюю волатильность, кроме слабой и сильной волатильности. Значит, кроме всего вышесказанного, волатильность имеет ещё некоторые свои особенности.

  1. Волатильность подвержена цикличности. То есть она постоянно усиливается, сначала достигает максимума, потом ослабляется до минимума;
  2. Волатильность постоянна. Не только в том смысле, что постоянно усиливается и ослабляется, а в том, что она повторяется. На основе этого, можно предположить, что если сегодня цена двигается в таком диапазоне, то завтра она будет продолжать двигаться в этом же диапазоне;
  3. Волатильность стремится к среднему значению. После того как волатильность достигает максимальной или минимальной точки рынка, она неизменно возвращается в своё среднее значение и некоторое время пребывает в нём. То есть, если минимум 1%, а максимум 4%, то большую часть времени, средняя волатильность цены составляет 2%. Зная данную особенность, можно спокойно рассчитать точки входа или выхода из рынка.

Почему волатильность валют так важна?

Выше мы уже показали некоторые преимущества, которые вы получаете, зная особенности волатильности валют и валютных пар, но всё-таки главным преимуществом является величина волатильности.

Чем больше волатильность – тем больше у вас возможностей для заработка. Ведь при низкой волатильности валют вы практически ничего не сможете заработать. Представьте, что волатильность составляет всего 10 пунктов и при этом спред 4 пункта. Даже если вы войдёте и выйдите из сделки, супер точно, ваша прибыль, составит всего 6 пунктов. Поэтому для вас, чем выше волатильность, тем лучше.

Но при этом стоит помнить, что очень высокая волатильность так же увеличивает и ваши риски. Поэтому знание волатильности, так же помогает подобрать подходящую торговую стратегию. Ведь именно из-за различной волатильности, для разных валютных пар подбирают разную стратегию торговли. На более спокойных активах трейдеру выгоднее торговать долгосрочно, на высоко волатильных валютах, трейдеру лучше использовать краткосрочную торговлю.

Более того, знание особенностей волатильности различных валютных пар, позволяет подобрать оптимальное время для торговли тем или иным активом. Так как каждая валютная пара наиболее активна в определённой торговой сессии, вы можете избежать нежелательного убытка. Например, кросс пары обладают наибольшей волатильностью во время пересечения торговых сессий, а пары с участием японской иены наиболее активны тогда, когда открыта гонконгская биржа.

Как видите, знание особенностей волатильности валют и валютных пар, играет далеко не последнюю роль и может помочь трейдеру существенно увеличить свою прибыль.

Эти брокеры бинарных опционов дают бонусы за регистрацию счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

Добавить комментарий